Что такое волатильность на форекс: от чего зависит и как рассчитывать | Fxpro-global.org

Наверняка вы хоть раз слышали фразу: «Цены на рынке постоянно меняются». Смысл ее в том, что на глобальном финансовом рынке стоимость (котировки) разных товаров (активов) каждую минуту изменяются под воздействием спроса и предложения. Чем выше спрос, тем выше и цена. Чем больше предложение, тем ниже опускаются котировки.

Так происходит постоянно: в частности, на валютном рынке, форекс. Национальные валюты разных стран образуют пары, курс которых показывает, сколько за единицу одной валюты дают в номинале другой. Чем более динамично меняется этот курс, тем больше амплитуды графика цены по конкретной паре. Т.е. тем выше – как говорят трейдеры – волатильность.

Официальное определение звучит примерно так: волатильность – это важнейший финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Его суть сводится к измерению риска при торговле тем или иным активом в текущий промежуток времени.

Повышенная волатильность на форекс означает, что предугадать дальнейшее движение цены сейчас практически невозможно. Пониженная волатильность – это своеобразный «штиль» на рынке, который обычно называют флэтом: график актива движется не столько вверх-вниз, сколько вбок.

Как правило, повышается волатильность, когда выходят какие-то неожиданные данные экономической статистики по ключевым странам. Неожиданными они считаются, если оказываются сильно выше или ниже прогноза мировых аналитиков. Эти данные вы можете найти в Экономическом календаре на сайте FxPro: там они обновляются в режиме реального времени и, чаще всего, влияют как раз на национальную валюту того региона, по которому публикуются.

Однако макростатистика – не единственный фактор, влияющий на волатильность форекс. Имеют большое значение политические факторы: выборы, заявления представителей правительств, дебаты, конференции на высоком уровне, решения картелей, вроде ОПЕК+ и др.

Также волатильность напрямую зависит от ликвидности выбранного вами актива: насколько востребован он в данный период времени. Если глобальный спрос на него растет, сделок на покупку становится больше и стоимость растет. Если повышается предложение, то цена актива начинает снижаться.

Имеет смысл ориентироваться и на технический анализ: при пробитии уровней поддержки и сопротивления, а также линий таких индикаторов, как Фибоначчи или Волны Эллиотта, график начинает двигаться в сторону пробоя более активно. Более подробно об этом вы можете узнать после регистрации на сайте FxPro: в Личном кабинете вас уже ждут два видеокурса как раз по построению торговых стратегий на основе волатильности и по особенностям использования технических индикаторов.

Для этих целей лучше всего подходят торговые калькуляторы, расположенные в разделе инструментов на нашем сайте и в бесплатном приложении FxPro Tools.

Выбирайте Калькулятор прибыли: он поможет понять, как связана текущая Волатильность с практикой торговли. Вам необходимо указать следующие вводные данные: валютную пару форекс, валюту баланса торгового счета, период сделки (количество дней), объем ордера в лотах, а также уровень цены открытия и цены закрытия (если вдруг они не совпадают с теми значениями, которые появятся в ячейках калькулятора автоматически). Выберите и тип сделки: покупка или продажа. Нажмите кнопку «Рассчитать».

Так вы сможете понять эффективность каждой сделки в текущих условиях. Используется следующая формула: Прибыль в валюте счета = ((цена закрытия – цена открытия) * размер позиции / (или *) валютный курс) ± (своп в валюте счета *период времени).

Автоматический расчет прибыльности действий гораздо более полезный инструмент для трейдеров, нежели теоретический расчет исторической волатильности с использованием сложных формул и подсчетов вручную. Кроме того, ни одна формула не может предсказать, как поведет себя актив в будущем. Поэтому формулы с волатильностью могуб, скорее, дать представление о том, как ведет себя валютная пара в нормальных условиях, при прочих равных.

Прежде всего, это форекс калькулятор, о которым мы рассказали выше. Далее, трейдеры могут использовать таблицу в Excel, в которой производят расчеты волатильности по данным цен японских свечей за 21 день.

К примеру, можно воспользоваться формулой: (Максимальная цена – Минимальная цена) / (Максимальная цена + Минимальная цена) за определенный период. Таким образом просчитывается несколько предыдущих дней (сессий), а затем значения сравниваются между собой: происходит увеличение или уменьшение волатильности? Можно взять за основу не только целые торговые сутки, но и часы.

Однако наиболее наглядно показывают практическую волатильность технические индикаторы, предустановленные в торговые платформы FxPro. Два наиболее популярных – Average True Range (к слову, в его основе заложена именно та формула, которую мы указали выше) и Standard Deviation. Оба этих инструмента  вы найдете во вкладке «Трендовые индикаторы».

Вам нужно запомнить, что волатильность – циклична. Это ее основной критерий, который можно проследить внутри торгового дня на форекс. Для примера можно взять валютную пару GBPUSD. Откройте ее график на платформе и попробуйте проследить закономерность: после ночного затишься курс фунта может быстро с началом сессии в Лондоне сдвинуться вверх или вниз на десятки пунктов. Часто это происходит непредсказуемо, без оглядки на макростатистику – но бывает, что и напрямую реагируя на нее.

Можно рассмотреть два варианта действий в данной ситуации. Первое – не оставлять открытых позиций на ночь, чтобы не получить внезапное утреннее движение цены в непредсказуемом направлении. Второе – своевременно выставлять ордер Stop Loss в безубыточную зону (можно для этого также использовать уровень Trailing Stop).

Есть смысл использовать технические индикаторы для работы с волатильностью на форекс: ATR, о котором мы уже упоминали выше, и скользящую среднюю Moving Average для понимания общей рыночной картины.

Обязательно имейте ввиду, что ни один технический показатель не способен предсказывать  будущее, они рассчитывают графические значения, основываясь только на предыдущих значениях цены. Адекватное понимание этого факта способно уберечь вас от неосмотрительных торговых решений.

В завершении материала скажем пару дополнительных слов об индикаторах волатильности. Итак, Средний Истинный Диапазон (тот самый Average True Range, или ATR) ввел в обиход Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».

Стандартное отклонение (Standard Deviation) измеряет фактическую волатильность рынка. Если конкретнее, то он характеризует амплитуду колебаний стоимости актива на форексе относительно простой скользящей средней (Simple Moving Average, или SMA).

Все перечисленные индикаторы являются предустановленными на ваших торговых платформах FxPro: отдельно скачивать их из интернета не нужно.