Уровни и линии фибоначчи в трейдинге: как правильно пользоваться?

Установка уровней поддержки и сопротивления для трейдеров, как правило, представляет определенную проблему. Особенно неудобно пытаться с нуля понять, где же их проводить на графике: появляются мысли, что удачных точек для построения нет и, быть может, лучше выбрать другой тайм-фрейм. Потом график начинает менять направление – и только что выстроенная поддержка становится сопротивлением.

Тут же появляется вопрос: «Где проводить новую поддержку и сколько для этого ждать?»..

Со временем, происходит прорыв: трейдер начинает ясно видеть два пика графика и два максимальных снижения, четко выстраивая горизонтальные уровни. Следующим откровением становится понимание принципа их работы, когда цена действительно от них отталкивается и пробивает вверх-вниз.

Следующий этап познания сильных торговых линий – знакомство с сеткой Фибоначчи. Она состоит сразу их нескольких горизонтальных уровней, которые, при правильном построении, показывают этапы роста и падения цены в режиме реального времени. То есть они помогают определить, как далеко готова зайти цена, до какого момента она может откатиться и с какого уровня может продолжить движение в первоначальном направлении.

Таким образом, можно научиться одним махом устанавливать на график сразу несколько уровней, между которыми он будет двигаться.

Золотое сечение в числах Фибоначчи

Линии Фибоначчи представляют собой сетку из горизонтальных уровней, которые наносятся на график одним движением.

Основа для индикатора была найдена 9 веков назад. Вы наверняка слышали про принцип золотого сечения. Так вот, именно он и положен в математическую формулу индикатора и позволяет использовать числа Фибоначчи в трейдинге.

Автором теории стал математик Леонардо Пизанский. Изначально он пытался решить задачу про кроликов: «Если посадить одну пару в замкнутую комнату, то сколько пар кроликов появится на свет в течение 12 месяцев?»

Полученный ответ оказался феноменальной последовательностью чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. Каждое следующее число в этой цепочке равно сумме двух предыдущих.

Числа Фибоначчи в трейдинге обладают рядом весьма любопытных свойств, которые как раз и подтверждают, что Леонардо действительно обнаружил нечто легендарное.

Так вот, если поделить каждое из чисел на предыдущее, результат всегда будет равен 1,618 – Золотому сечению (числу Фи). К примеру, 610 разделить на 377 будет 1,618. Протестируйте сами!

Надо ли упоминать, что все в природе, как оказалось, строится именно по принципу золотого сечения?!

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Основная характеристика уровней Фибоначчи – это демонстрация силы направленного движения цены. То есть это должен быть ярко выраженный тренд: боковое, флетовое движение для этого индикатора не подходит.

У каждого из шести уровней, входящих в стандартную сетку Фибо на вашей торговой платформе, есть свои особенности и характеристики. При правильном построении, данные линии помогут вам интерпретировать полученные сигналы и определить наиболее подходящий момент для входа в сделку.

Первый уровень: 23,6%

Это нижняя линия Фибоначчи. Около нее график цены может начать притормаживать и двигаться по тренду не так активно. Как результат, на графике может возникнуть незначительный откат. По наблюдениям опытных трейдеров, в большинстве случаев для цены этот коэффициент не является значительным препятствием, и вскоре тренд продолжится. Этим уровнем можно пользоваться как индикатором того, что сетка выстроена верно. Позиции в данный момент открывать еще рано: как поведет себя цена – неизвестно, весомых подтверждени пока нет.

Второй уровень: 38,2%

В зоне этого коэффициента Фибоначчи, как правило, начинают открывать сделки по направлению тренда. Допустим, цена прошла первый уровень и не развернулась в обратную сторону. Это показывает силу тенденции и помогает трейдерам сделать вывод о том, что, видимо, график пройдет в выбранном направлении как минимум еще два следующих уровня, второй и третий. Только обязательно надо дождаться, когда график дойдет до линии Фибоначчи 38,2% и пересечет ее. Это считается разумным сигналом для сделки. Обязательно устанавливайте Take Profit в районе уровня 50%, а Stop Loss – в районе 76,4%. Обращаем ваше внимание, что коррекция Фибоначчи отрабатывается далеко не всегда. Ни одна торговая стратегия не гарантирует вам получение прибыли.

Третий уровень: 50%

Если тренд оказался недостаточно сильным, уже дойдя до третьего уровня он не сможет его пробить, выстроив тут уровень сопротивления. За этой отметкой трейдеры следят наиболее пристально, ведь если цена от нее развернется, возможны два варианта: либо передвижение графика в образовавшемся канале между первым и третьим уровнем, либо коррекция по Фибоначчи и последующее движение по направлению тренда. Тогда он уже закрепит за собой статус сильного.

Четвертый уровень: 61,8%

Даже сильный тренд, доходя до этого уровня, имеет все шансы развернуться. Однако если ему удалось выстоять и пробить четвертую линию Фибоначчи, значит, возможно заключение сделок по направлению общего движения. Скорее всего, причины такого уверенного тренда кроются в крупных игроках, которые пришли на рынок. Либо – одна за другой выходят фундаментальные новости, подстегивающие это движение и подтверждающие его.

Пятый уровень: 76,4%

Это одна из самых частых отметок для постановки Stop Loss и Take Profit. Соответственно, надо быть готовыми к тому, что при достижении ценой этого уровня произойдет закрытие большого количества сделок и может последовать видимый откат цены. Однако если тренд выдержит и эту коррекцию, то, судя по историческим данным, он имеет все шансы пройти дальше и покорить уровень 100%.

Шестой уровень 100%

Если тренд был настолько уверенным, что дошел до последнего уровня сетки Фибоначчи, значит, далее уже можно рассчитывать на разворот и новую тенденцию в противоположном направлении. Возможно, не сразу, но через некоторое время цена, как правило, разворачивается. Потенциально, может сработать отложенный ордер в обратном направлении. Разумеется, обязательно сопровождайте его уровнями Stop Loss и Take Profit.

Опытные трейдеры, которые уже не раз использовали последовательность чисел Фибоначчи в своей торговле, начинают строить горизонтальные линии самостоятельно, руками, расставляя их «на глаз». Трейдеры аргументируют свой выбор тем, что рынок – живая структура и теоретические уровни не всегда отражают полную картину и не очень хорошо отрабатываются.

Момент спорный: не факт, что выставленные руками линии Фибоначчи окажутся более четкими, нежели заложенные в индикаторе принципы золотого сечения.

У методики есть и ярые противники, которые не получают никакого эффекта от торговли по линиям Фибоначчи и предпочитают уровни поддержки и сопротивления. Они не просто накладываются на график, а конкретно проводятся по двум верхним и нижним сторонам японских свечей. Т.е. учитывают текущую картину и расстановку сил. Если вам кажется, что протянутая сетка Фибоначчи – отдельно, а реальный график – отдельно, и они никак не коррелируют друг с другом, то обоснований может быть несколько:

• вы неправильно выстроили сетку
• сейчас на графике отсутствует тренд (а это именно трендовый индикатор)
• тренд есть, но его силы, равно как и силы рыночной волатильности недостаточно, чтобы получить результаты по сделкам.

Попробуйте заменить на этот раз индикатор Фибоначчи уровнями поддержки и сопротивления, либо другими индикаторами, вроде SMA и Stochastic.

Как строить линии Фибоначчи на графике?

Прежде всего, необходимо понять суть этого индикатора. Уровни Фибоначчи иначе еще называются уровнями коррекции цены. Т.е. график проходит сквозь них, доходит до определенной отметки, сталкивается с ней и откатывается немного назад (либо до предыдущего уровня, либо не доходя до него).

Так вот: открывать сделки против текущей тенднеции, на откатах, опытные трейдеры не рекомендуют как раз потому, что глубина каждой коррекции абсолютна непредсказуема и зависит исключительно от сиюминутного спроса и предложения на рынке. А вот получение конкретных сигналов на продолжение тренда через пробой линий Фибоначчи – более четкая причина для открытия позиции. Повторим еще раз, что гарантий результата ни одна торговая стратегия не дает.

И так, для начала вы определяете, какой тренд на графике: боковой, восходящий или нисходящий. Для установки индикатора Уровни Фибоначчи подходят только последние два варианта.

Если перед вами – восходящий тренд, вы ищете минимальную точку на графике, от которой цена пошла вверх. Если тренд нисходящий, вы ищете максимальную точку, от которой график направился вниз. Именно от крайней стороны выбранной японской свечи вы и будете протягивать сетку Фибоначчи.

Вы найдете индикатор в верхнем меню панели инструментов: Вставка – Фибоначчи – Линии. Теперь зажмите левую кнопку мыши и протяните сетку до уровня разворота цены (момента коррекции). Там будет располагаться уровень 100%. Ориентируясь на внутренние линии Фибоначчи вы можете выстроить прогноз, в какой момент цена решит вновь развернуться и продолжить тренд. Рекомендуется с этим индикатором работать сразу на двух таймфреймах: более младшем (М30 или H1) и более старшем (к примеру, H4).

Если перед вами – нисходящий тренд, необходимо найти максимальный уровень цены и протянуть сетку, зажав левую кнопку мыши, вниз, до момента коррекции графика.

Может так получиться, что вы сразу, невооруженным взглядом, увидите несколько моментов, когда цена уже откатывалась назад, а потом снова набиралась сил и продолжала путь по направлению тренда. Тогда уровни Фибоначчи можно установить иначе: отметка первого отката цены – это 23,6%; второго – 38,2%; третьего – 50%. Остальные уровни встанут автоматически.

Крайне важно не открывать позицию сразу после того, как цена коснулась того или иного уровня и тем более, когда она начала от него отталкиваться в противоположном направлении. Здесь очень тонкая грань, когда самонадеянность трейдера не сможет устоять против напора рынка и непредсказуемого спроса-предложения.

Основные помощники, подтверждающие сигналы линий Фибоначчи, – это уровни поддержки и сопротивления, а также свечные паттерны разворота и продолжения тренда.

На вашей торговой платформе вы можете открыть четыре окна графика одного и того же актива. В первом окне будет более младший тайм-фрейм с наложенной сеткой Фибоначчи. Во втором – более старший тайм-фрейм с сеткой, а два графика под ними – точно такие же, но без индикаторов (разве что с уровнями поддержки-сопротивления). На них вы будете свежим взглядом определять свечные модели: это более удобно, поскольку индикаторы не будут перекрывать вам общую картину. Так вы можете принимать решения об открытии сделки на продолжение тренда более обоснованно и уверенно. Обязательно протестируте такую стратегическую комбинацию на тренировочном демо-счете.

Как задавать новые уровни в сетке Фибоначчи?

Немногие знают, что уровни Фибоначчи могут быть не только стандартно предустановленные, но и кастомные, т.е. выставленные трейдером самостоятельно, с учетом текущей ситуации на рынке. К слову, это даже рекомендованная мера, поскольку график – динамический объект, который крайте сильно завязан на псхиологии продавцов и покупателей. Шаблонно подходить к торговле – не всегда эффективный вариант.

Итак, вы устанавливаете на график сетку Фибоначии, а затем, двойным щелчком мыши по косой пунктирной линии, открываете всплывающее меню и пункт Свойства.

В появившемся окне вы можете менять значения линий индикатора. Во вкладке уровней, к примеру, трейдеры обычно удаляют коэффициент 23.6: для этого надо выбрать уровень и нажать «Удалить».

Вместо него имеет смысл добавить более значимый уровень 78.6 (в версии индикатора по умолчанию он отсутствует). Почему именно это число ставят чаще всего? Потому что оно является корнем из числа «Золотого сечения» 0,618 и часто является сильным сопротивлением для цены.

Чтобы добавить этот коэффициент Фибоначчи, в первом столбце («Уровень») укажите 0.786, во второй (Описание) впишите 78.6.

Удобно то, что указанные значения сохраняются и закрепляются за вашим индикатором автоматически. То есть при следующем построении сетки вам не придется проделывать эти манипуляции: уровень 78.6 будет присутствовать по умолчанию. Любые изменения по коэффеициентам вы и далее сможете вносить во вкладке Свойства Fibo. К примеру, если сильный тренд направился гораздо дальше уровня 100, вы можете провести уровень 161,8.

Конечно, высчитывать самостоятельно ничего не придется: варианты чисел, которые можно добавить, вы найдете в том же окошке Fibo. На график они встанут автоматически.

Как использовать уровни фибоначчи на графиках?

Опытные трейдеры полагают, что использовать сетку Фибоначчи, не учитывая контекст рынка, крайне самонадеяно. Поэтому они ищут на графике так называемые свинги: комбинации трех японских свечей, в которых свечи справа и слева являются максимумами графика (в случае тренда на повышение), либо свечи справа и слева – минимумы (в случае тренда на понижение). Это дополнительно указывает на разворот текущей тенденции.

На тренде вверх

По рекомендациям разработчиков MetaTrader, использование чисел Фибоначчи на восходящем тренде предполагает, что вы будете растягивать сетку снизу-вверх: 0 – внизу, 100 – наверху. Цена будет доходить до выстроенных уровней, корректироваться вниз до предыдущей линии Фибоначчи, отталкиваться от нее и продолжать путь дальше по направлению тренда. До того момента, пока не сформируется разворотная модель «Свинг»:

• из свечи, достигшей максимального уровня
• второй любой свечи
• и еще одного максимума. Такой свинг, скорее всего, образуется около одного из уровней Фибоначчи: 50%, 61.8%, 78.6% или 100%. Как будто цена пытается пробиться сквозь невидимый потолок, но у нее не получается. Следующая красная свеча может оказаться сигналом на глобальный разворот графика.

На тренде вниз

Обратная зеркальная ситуация с нисходящим трендом. По рекомендациям разработчиков MetaTrader, использование чисел Фибоначчи на нисходящем тренде предполагает, что вы будете растягивать сетку сверху вниз: 0 – наверху, 100 внизу.

Вам стоит дождаться образования свинговой модели из трех свечей:

• той, которая станет минимумом движения графика
• второй любой
• и третьей, которая также протестирует минимум.

Как и в предыдущем случае, две крайние свечи модели должны достигнуть примерно одного и того же уровня, как будто пытаются пробиться сквозь невидимый пол. Как правило, такие свечные паттерны образуются как раз около уровней Фибоначчи. Если это так, то перед вами – сигнал на разворот. Если нет, возможно, вы неверно выстроили сетку, или же на сегодняшнем рынке она сработала не так, как ожидалось, и стоит понаблюдать, как будет вести себя график дальше.

Когда уровни коррекции не работают

В любой момент на рынке вы можете обнаружить, что выбранный индикатор вообще не работает. Не то что он «сломался», а график цены никак не реагирует на те сигналы, которые этот индикатор якобы должен подавать. Так может случиться и с сеткой Фибоначчи. Да, конечно, в ее основе – принцип «Золотого сечения»; да, цена обычно движется по уровням.

Однако эти уровни могут быть неверно установлены, либо другие трейдеры, совершающие сделки на покупку и продажу, в данный конкретный момент времени на них не ориентируются.

Ценой могут двигать совершенно другие драйверы: возможно, даже не технической, а макроэкономической природы.

Стоит фильтровать полученные сигналы или их отсутствие уровнями поддержки и сопротивления (лучше их накладывать на соседний график актива с таким же тайм-фреймом, но без Фибоначчи).

Также помогут дополнительные индикаторы разворота тренда: к примеру, RSI. Когда его линия загибается сверху-вниз и пересекает уровень 70, а график корректируется вниз от одного из уровней Фибоначчи, это может стать уверенным сигналом на открытие сделки на продажу.

И наоборот: когда линия RSI загибается под уровнем 30 и пересекает его, и это совпадает с коррекцией вверх от уровня Фибо, потенциально это удачный момент для открытия сделки на покупку.

Применение фибоначчи в трейдинге

Грамотно установить сетку Фибоначчи – уже половина успеха, ведь цена действительно технично движется между этими уровнями. Если вы достигли в этом определенного успеха, можете попробовать включить Fibonacci Retracements в свою стратегию.

Ознакомьтесь с еще одной стратегией, следуя которой, можно открывать сделки на откатах.

Обратите внимание: позиции не открываются в моменты, когда цена достигает уровня отката. Необходимо подождать, чтобы увидеть, как график ведет себя на этих уровнях и, наконец, дождаться подтверждающей модели разворота.

На графике можно увидеть фигуру «Падающая звезда» и «Крест харами» («Надгробный камень») (от уровня 61.8). Они как раз и стали в данном случае сигналами медвежьего разворота.