Метод скользящей средней (Moving Average): принципы и преимущества в трейдинге

Залог прибыльной торговли на любом финансовом рынке — правильно проведенный прогноз будущего движения цены. Трейдеры и инвесторы всегда хотят продать дороже и купить дешевле, потому используют различные методы анализа, в том числе те, что помогают определить тренд.

Многие трендовые торговые стратегии так или иначе используют метод скользящей средней, то есть выравнивание ценового графика с целью снижения влияния рыночного шума и более четкого определения направления движения рынка. Тактика является базовой, поэтому её могут применять как начинающие трейдеры и инвесторы, так и профессионалы. Кроме того, она может стать основой торговой стратегии, но важно иметь подтверждающие сигналы от других индикаторов.

Разберем подробнее этот метод применения скользящей в трейдинге: как работает индикатор, каким образом с его помощью можно делать прогнозы и получать сигналы на вход в сделку.

Скользящая средняя на графике

Скользящие средние (от англ. Moving Average, МА) – это стандартные индикаторы технического анализа, которые на графике отражаются как линия. Они построены по точкам на основе усреднения одного из ценовых значений указанного количества ближайших баров.

Проще говоря, мувинг (сленговое обозначение скользящей) строится при формировании очередного бара и рассчитывается как среднее значение курса за установленное трейдером количество свечей. Это позволяет увидеть текущую тенденцию, игнорируя рыночный шум, и, сравнивая график котировок актива с этой линией, искать сигналы на вход и выход из сделки.

Так как метод скользящей средней базируется на фильтрации краткосрочных колебаний, то логичным его недостатком будет запаздывание. В некоторых случаях это чревато потерей прибыли на сильных движениях, поэтому традиционно MA используют в паре с осцилляторами и индикаторами других типов.

В торговом терминале, установив Moving Average на график, линия индикатора появится автоматически, по заложенному программному коду. Однако для понимания принципов прогнозирования с ним, важно знать, как строится скользящая. Для этого рассмотрим подробнее на её параметры:

Настройки индикатора

• Период (N) – это количество баров, ближайших к текущему, на основе ценовых данных которых рассчитывается средняя.
• «Применить к» — это вид цены каждого бара, который используется при расчете индикатора. Не все торговые терминалы позволяют настроить этот параметр и используют исключительно цену Close. На более современных платформах можно сделать выбор из различных котировок, включая открытие, максимум и минимум бара, а также более узких значений — медианная, типичная и средневзвешенная цена.

Выбор вида цены для построения MA

Еще одним важным параметром скользящей средней является ее тип. Они различаются по методу выравнивания и формуле расчета.

Выбор метода расчета скользящей средней

• Simple или простая скользящая средняя (SMA) формируется на основе традиционного метода выравнивания и известной каждому из школьной программы формуле:

SMA = (Price 1 + Price 2 + ... + Price N) / N.

Веса баров в этом типе MA имеют одинаковый вес.

• Exponential или экспоненциальная скользящая средняя (EMA) рассчитывается при условии, что веса баров снижаются экспоненциально.
• Smoothed или сглаженная MA (SMMA) – это улучшенный вариант EMA.
• Linear Weighted или линейно-взвешенная средняя (LWMA) строится с учетом того, что средний вес цен убывает линейно: сила текущей свечи максимальная, а бара N-1 равна нулю.

Существуют также другие методы построения средней, но их принцип всегда строится на сглаживании цены на основе показаний N-го количества предыдущих баров.

Простой метод выравнивания цены довольно просто понять на примере. Допустим, цена закрытия акции X в течение 5 дней была равна:

В этом случае значение SMA на текущем баре будет равно:

(200 + 205 + 206 + 208 + 211) / 5 = 206

Это значит, что акция Х в течение последних пяти дней стоила в среднем 206 USD. Проводя расчеты таким методом, трейдеры и инвесторы могут оценивать настроение рынка без учета резких колебаний, вызванных краткосрочными новостями.

Данный метод прогнозирования, не смотря на значительное запаздывание, одинаково эффективно работает на самых разных активах, являясь универсальным. Посмотрим на традиционные его сигналы.

Использование скользящих средних позволяет довольно эффективно определять текущее направление движения котировок, игнорируя резкие краткосрочные импульсы. Именно поэтому MA причисляют к трендовым индикаторам.

На графике видно, что цена располагается выше мувинга, который смотрит вверх. Это подтверждает текущий восходящий тренд. Если бы котировки двигались вниз и находились под линией индикатора, то инвестор мог бы констатировать нисходящую тенденции и строить свою стратегию, исходя из этого.

Данный метод выравнивания с помощью скользящих средних позволяет найти сильные уровни поддержки и сопротивления актива. Чаще всего для этого используют MA с периодом 200, от которого график предположительно оттолкнется после направленного движения. Пробой же приведет к сильному импульсу, так как сработает большое количество отложенных ордеров, размещенных за уровнем.

Таким образом, МА (200) и скользящие средние с другими периодами можно использовать в торговле и инвестировании для поиска сигналов на отбой и пробой. Желательно также подтвердить его с помощью других индикаторов или методов прогнозирования.

Стоп Лосс в активном трейдинге позволяет ограничить убыток, если цена идет в противоположную открытой сделке сторону. Тейк Профит автоматически закроет позицию с прибылью при достижении указанного уровня.

Поддержки и сопротивления, которые участник рынка определил с помощью мовинга, могут быть успешно использованы для размещения этих защитных уровней.

Moving Average давно и успешно применяется в прогнозировании рынков. При этом инвесторы нашли закономерности, которые указывают на более вероятное движение котировок в будущем. Посмотрим, какие сигналы могут дать скользящие средние.

Когда график актива находится над линией MA, это говорит о вероятном восходящем тренде. Если он располагается ниже, то преобладают медвежьи настроения, то есть на рынке больше продавцов, которые толкают цену вниз.

Пересечение MA ценовым графиком говорит о смене тенденции и возможности открыть сделку на покупку или продажу. Сигналом для Buy станет пробой мувинга ценой снизу вверх, для Sell – сверху вниз, т.к. в этом случае индикатор выступает в качестве сопротивления или поддержки, соответственно.

Для этого принципа прогнозирования необходимо установить на график две Moving Average с разными периодами, которые значительно отличаются друг от друга. Например, 200 (медленная) и 21 (быстрая). Скользящая с меньшим периодом будет давать сигналы, пересекая более медленную.

Если индикаторы пересеклись снизу вверх, то это повод для открытия сделки на покупку. Если сверху вниз, то на продажу. По сравнению с первым методом, этот сигнал будет более запаздывающим.

Все представленные выше методы выравнивания и прогнозирования хорошо работают на подтвердившемся тренде. Если же актив фондового или валютного рынка находится во флетовом состоянии, то есть в боковом движении без ярко выраженной тенденции, скользящие средние будут давать множество ложных сигналов. Поэтому для подтверждения смены или развития тренда желательно дополнительно анализировать, например, показания осциллятора (Stochastic, RSI и т.д).

Также стоит обратить внимание на то, что мувинги, скорее всего, не успеют за резкими движениями на фоне выхода важных новостей или при гэпе понедельника, так как имеют свойство запаздывать. Поэтому эти сигналы придется игнорировать или анализировать с помощью других стратегий.

Moving Average — один из самых распространенных и популярных индикаторов для анализа и прогнозирования финансовых рынков. Это трендовый фильтр, который указывает направление движения цены, игнорируя краткосрочные шумы котировок.

Скользящие средние можно настроить с помощью периода, выбора цены для проведения расчетов и формулы.

MA позволяют не только распознать тренд, но и станут отличными уровнями поддержки и сопротивления, на которых можно разместить защитные ордера.

Пересечения скользящих средних ценой и другим мувингом может стать сигналом на открытие сделки. Но из-за запаздывания и возможности ложных входов их лучше проверять осцилляторами или иными методами.