Кластерный анализ данных: как выявить скрытые тренды в рынке

Для анализа валютного, фондового и других финансовых рынков существует довольно много разнообразных методик, технических индикаторов и инструментов. Некоторые трейдеры успешно используют для прогнозирования исключительно пустой график, опираясь на формации свечей и баров. Такой метод позволяет оценить как общую тенденцию по рынку, так и отдельные данные по каждой свече: цены открытия, закрытия, максимальные и минимальные котировки за период, а также общее направление движения. Если мы наблюдаем за развитием событий по мере формирования бара, то примерно представляем себе, насколько большими были скачки котировок и в какую сторону они были направлены. Если же мы смотрим на сформировавшуюся свечу, то полной информации у нас не будет.

И здесь на помощь трейдеру может прийти кластерный анализ. Это вид графического отображения свечи, при котором становится понятно, в какой момент и какой объем актива был куплен или продан. Эти данные бывают очень полезны, чтобы увидеть рыночные закономерности, оценить и спрогнозировать дальнейшее направление тренда, его структуру и его силу. Поговорим о нем подробнее.

Кластерный анализ данных на финансовых рынках появился сравнительно недавно. Еще 20 лет назад данные о торговых сделках, совершаемых внутри бара, были недоступны для частных спекулянтов и инвесторов, поэтому в трейдинге не применялись. Как только эта информация появилась, стали активно разрабатываться различные программные приложения, позволяющие наглядно отображать на графиках объемы сделок на покупку и продажу, совершенных в момент его становления, что увеличило аналитические возможности трейдеров. Многие стали успешно применять ее в торговле.

Фактически кластерный анализ данных позволил участникам заглянуть внутрь свечи и наглядно, на цифрах, увидеть, из чего сформировался привычный итоговый торговый объем и как быки и медведи в нем поучаствовали: сколько и по каким ценам акцию или валютную пару купили, а где их активно продавали. Такая детальная информация помогает гораздо лучше понимать рынок и реакцию трейдеров на различные события, а также при достижении сильных уровней котировок.

Как появляется цена на графике? Это договоренность между покупателями и продавцами актива, которая была оформлена по конкретному курсу. Когда это случается и объем сделки достаточно большой, мы видим движение котировки в ту или иную сторону. Кластер – это вид ценовой свечи, где отображены не только ценовые уровни, но и объем совершенных на них сделок.

В зависимости от варианта программы для кластерного анализа мы сможем видеть на графике следующие данные:

• Стандартную информацию о свече: цену открытия, закрытия, минимальную и максимальную за период.
• Итоговый объем свечи, который мы традиционно видим внизу графика в терминалах MetaTrader.
• Объем позиций, открытых по конкретной цене внутри бара.
• Объем, совершенный по ценам Ask и Bid.
• Дельту или разницу между объемами по ценам Ask и Bid.
• Графическое отображение объема торгов по каждой котировке, полученной внутри бара.

Заглянем внутрь кластера. Здесь мы найдем данные о стоимости и объеме торгов выбранного нами инструмента в определенный момент времени. Разница между количеством контрактов на покупку и продажу (дельта) на конкретной котировке отображается внутри кластера.

Если вы наблюдали за графиком хотя бы пять минут, то знаете, что цена движется непрерывно. Поэтому обычно на один бар приходится несколько таких кластеров, позволяя более детально оценивать реакцию рынка в виде торговых объемов на различных уровнях стоимости. Как нам это применить в торговле?

Эта информация показывает, кто сейчас превалирует на рынке – продавцы или покупатели: если совокупная дельта имеет значение с минусом, то больше быков, если с плюсом, то медведей. Понимая это, можно сделать краткосрочный прогноз, куда пойдет цена в ближайшее время.

Показатели кластерного анализа могут также стать очень полезными для оценки фазы тренда. Зная, что значение дельты выходит за нормальное значение, достигая критических отметок (что обычно выделается на графике ярким цветом), можно найти хорошую точку на вход при приближающемся развороте тенденции. Важно, чтобы полученный сигнал о больших объемах был в противоположном от настоящего тренда направлении.

Если обращать внимание на скопление больших объемов на определенных уровнях при консолидации, то можно их использовать как сильные поддержки и сопротивления. Если трейдеры один раз реагируют на них таким образом, значит, они доверяют этим отметкам, и в будущем цена также будет продолжать отбиваться от них. Еще лучше, если на истории котировок вы уже сейчас видите тому подтверждение.

На основе данных кластерного анализа можно создать простейшую торговую стратегию.

Как только мы обнаружили уровень с большим объемом сделок на флетовом промежутке, так называемый POC, его важно зафиксировать в виде горизонтальной линии. Как только период консолидации закончится, рынок с высокой вероятностью вернется к этой отметке и произойдет отскок от него. Поэтому можно разместить отложенный ордер на этом уровне или войти с рынка при касании. Защитные ордера при этом устанавливаются согласно общему риск-менеджменту.

Обратите внимание, что если при возврате цены к сильному уровню не происходит ожидаемой нами реакции, и цена легко преодолевает эту точку без отбоя и разворота, то скорее всего на рынке в этот момент был ложный вброс объема для срабатывания стоп-ордеров.

Point of control (POC) переводится с английского как точка контроля. Это так называемый уровень, где рынок находится в состоянии баланса, показывая максимальные объемы позиций. На изображении ниже вы можете видеть профиль объема, который отображает хороший период рынка с областью баланса, где было заключено 70% всего объема сделок, с его верхней и нижней границами и точкой POC (самый длинный бар).

Именно его используют, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления.

Какую еще пользу может принести такой вид оценки графика, кроме более широкого видения и понимания рынка?

1. Диверсификация портфеля. Находя активы со схожими характеристиками по методике оценки кластерного анализа, можно создать более сбалансированный инвестиционный портфель, включая в него активы с различным поведением рынка в разные моменты времени.
2. Этот пункт будет продолжением предыдущего. Эти данные могут дать представление о скрытых корреляциях между биржевыми инструментами и помочь в управлении рисками и разработке стратегий хеджирования.
3. Используя кластерный анализ для оценки исторических котировок, трейдеры могут разрабатывать более эффективные торговые стратегии, основанные на обнаруженных тенденциях и закономерностях. Проще говоря, можно найти свои паттерны для выбранного актива и использовать их далее в торговле.
4. Группируя активы по нестандартным для традиционных методик критериям, можно найти неочевидные торговые возможности и недооцененные активы, где кластерный анализ будет особенно эффективен.
5. Видя динамику изменения торговых объемов и понимая принципы группировки, можно лучше оценивать и управлять рисками, связанными с различными типами активов.
6. Кластерный анализ легко адаптируется под различные условия рынка и может быть интегрирован в уже имеющиеся торговые системы в качестве вспомогательного или основного инструмента.

Этот метод прогнозирования рынка не самый распространенный среди трейдеров, поэтому в базовых индикаторах традиционных MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вы его найти не сможете. Однако, существуют полезные пользовательские фильтры, способные построить график кластеров на этих платформах. Самыми популярными из них стали YuClusters и footprint. Их полный функционал – платный.

Из доступных вариантов без оплаты можно использовать кластерный график на платформе ClusterDelta с задержкой в 20 минут, а также в Ninja Trader. Индикаторы для последней есть с бесплатной демо-версией. Для той же цели можно установить торговые программы ATAS и Volfix.

Используя этот софт и индикаторы совместно с традиционными торговыми стратегиями, вы сможете более детально понимать, как строятся котировки и появляются сильные уровни вашего актива.

Кластерный анализ данных – это современный метод оценки торговых объемов внутри одной свечи таймфрейма. В такой бар, как правило, входит несколько кластеров, детально показывающих активность быков и медведей, а также совершенные ими объемы сделок на покупку и продажу на конкретных уровнях.

Если у вас есть такая информация, то можно увидеть фазы тренда, а также сильные отметки, формирующие крепкие поддержки и сопротивления на графике. Это очень детальный анализ, значительно расширяющий представление о ситуации на рынке выбранного трейдером актива.