Искусственный интеллект в трейдинге: будущее финансовых рынков

Искусственный интеллект все больше внедряется в нашу жизнь. Еще недавно Chat GPT использовали исключительно для интереса, не понимая, как он вообще может помочь в жизни. Сегодня он – стабильный и постоянно развивающийся помощник, ассистент, который помогает за 10 секунд найти нужную информацию, структурировать объемы данных, составить план на день и даже написать торговую стратегию. ИИ для трейдинга – это больше не удел исключительно самых заумных программистов, но шикарный инструмент для всех, кто умеет печатать и логично выражать свою мысль.

В этой статье рассмотрим возможности ИИ для торговли на бирже, форекс и криптовалютой. Посмотрим, чем Chat GPT может быть полезен современному трейдеру и чему его можно научить.

История и эволюция использования искусственного интеллекта (ИИ) в трейдинге началась довольно давно. Спекулянты и инвесторы делали первые попытки применения компьютерных технологий для автоматизации расчетов и базового анализа данных еще в 80-х годах 20 столетия. И с активным развитием сферы и появлением все более мощных вычислительных возможностей, алгоритмы расчетов и статистических моделей все более усложнялись. В 90-е годы появились первые торговые системы на базе крупных финансовых фондов и компаний.

Активное распространение Интернета в начале 2000-х способствовало глобализации финансовых рынков и увеличению доступности данных. Это вызвало потребность в более сложных методах анализа, включая первые элементы искусственного интеллекта. И буквально за 10 лет появились первые продвинутые формы ИИ на финансовых рынках, которые в основном помогали с анализом больших объемов данных, а также прогнозирования и автоматизации торговых стратегий.

За последние десятилетие эти тенденции только усилились. Часть проектов искусственных интеллектов получила доступ в сеть и может анализировать не только специально введенные в нее данные, но и те, что появляются онлайн в режиме реального времени, в том числе в социальных сетях. Это позволяет с большей скоростью реагировать на заявления влиятельных лиц, способных привести в движение котировки на биржах, включая криптовалюту. Поэтому владельцы пользователи таких систем ИИ получают существенное преимущество на рынке.

Сегодня искусственный интеллект не только анализирует данные и предсказывает рыночные тенденции, но и активно участвует в принятии финансовых решений, управлении активами и автоматизации трейдинга. Он помогает в разработке сложных алгоритмических стратегий и роботизированных систем управления рисками.

В будущем ожидается, что применение ИИ будет только расширяться за счет популяризации и высокой обучаемости. Сферы его использования будут постоянно обновляться, увеличивая скорости торговли на финансовых рынках.

Что могут предложить вам современные технологии AI (artificial intelligence) применительно к торговле акциями, валютой, криптовалютой и так далее?

1. ИИ используется для разработки сложных алгоритмов торговли, которые могут анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и автоматически принимать торговые решения в реальном времени. Это улучшает скорость и эффективность торговых операций.
2. Искусственный интеллект помогает в анализе рисков, связанных с различными торговыми методиками и стратегиями, предлагая способы их минимизации, например, через диверсификацию портфеля или оптимизацию объема сделок.
3. Он может анализировать прошлые торговые операции и результаты для оптимизации торговых стратегий, учитывая новые данные и меняющиеся рыночные условия.
4. Используя техники обработки естественного языка, ИИ способен анализировать новости, отчеты, публикации в социальных сетях, выявляя тренды и настроения на рынке.
5. В розничной торговле он помогает в создании персонализированных инвестиционных портфелей, учитывая индивидуальные предпочтения и риск-профиль инвестора.
6. Понимая логику написания программного кода, он может быстро создать автоматизированную версию торговой стратегии, предложенной пользователем, на необходимом языке программирования.

Большинство этих пунктов использования мощностей доступны крупным разработчикам, владеющим своими технологиями AI. Часть из них можно использовать на различных интернет-площадках, но чаще всего платно. Конечно, разработчики таких сервисов закладывают в свои алгоритмы системы контроля рисков и адекватности предлагаемых ИИ прогнозов и сигналов, но возможность ошибок и просчетов всегда есть. Это важно учитывать в личной торговле.

Но может ли простой трейдер, заглянув в популярный сегодня Chat GPT, использовать его возможности эффективно для своих нужд? Вполне. Давайте посмотрим, что можно сделать с этим ИИ.

До недавнего времени Chat GPT в своей работе опирался только на последние загруженные данные, что создавало проблему с актуализацией прогнозов и анализа рынков. В настоящий момент этот искусственный интеллект благодаря доступу к Интернет через поисковую систему Bing может анализировать актуальные сегодня данные, имеющиеся на интернет-площадках, предлагая выборку информации по запросу.

К примеру, он может оперативно показать, какие важные экономические события ожидаются на этой или предстоящей неделе, предоставив основной источник информации.

Тут же мы можем прояснить для себя, как индекс потребительских цен и индекс цен производителей (CNY) влияет на котировки EURUSD, чтобы не искать эту информацию дополнительно. Ответ вы, чаще всего, получите исчерпывающий, но требующий знания экономических основ:

Таких пунктов нам было предложено пять, проанализировав которые, можно сделать прогноз о том, какой может быть итоговая реакция рынка на данную публикацию.

Если немного постараться и начать задавать наводящие вопросы Chat GPT о том, что вам действительно важно, то в итоге вы добьетесь нужного результата. Например, можно заранее прописать для себя календарь важных новостей по выбранной валютной паре, чтобы знать о возможных резких движениях рынка в начале торговой сессии. Так, по запросу «Какие новости этой недели важно учитывать для торговли EURUSD? Добавь дату и время публикации на этой неделе», можно получить такой план с полезными комментариями:

Дополнительно можно попросить скорректировать время согласно вашему месту расположения, если это необходимо.

Прогнозы этот искусственный интеллект также может давать, но они будут опираться на выборку из сети на текущий момент, то есть на мнения аналитиков, а не на собственные расчеты. На прямой запрос о прогнозе курса криптовалют на сегодня Chat GPT ответил так:

Вероятнее всего эти возможности ИИ для трейдинга далее будут развиваться, опираясь на запросы пользователей и обучение от них. Но пока система может быть использована исключительно для получения общего взгляда на выбранный актив.

Профессия трейдера связана с непрерывным обучением. Это необходимо, чтобы расширять свою методологию для анализа и построения торговых стратегий, актуальных для рынка в каждый момент. Именно здесь искусственный интеллект будет полезен как никогда.

Огромная база информации, на которую он опирается, позволяет очень быстро найти данные о любом аспекте трейдинга, включая экономические показатели, нюансы технического анализа, логику построения основных индикаторов, системы прогнозирования и так далее. Углубляться можно бесконечно, главное – правильно задать вопрос, направив Chat GPT в нужное лично вам русло.

Давайте для примера узнаем, что такое торговый лот на форекс. Такой ответ от AI мы получили:

Попробуем уточнить, как правильно выставлять лот в MetaTrader 4. И эта информация есть:

И даже если вы попросите рассчитать оптимальный лот для депозита в 1000$ с плечом 1:100, то получите от ИИ подробный ответ с итоговым советом и предупреждением основываться на текущих условиях торговли, волатильности рынка и личных предпочтениях. Для рынка криптовалют, например, этот совет будет особенно актуален.

Может ли ИИ написать для нас стратегию по заданным параметрам? Очень сильно мы не экспериментировали, но простой запрос он выполнил без труда. Мы попросили написать простую торговую стратегию для торговли парой EURUSD с определением тренда и проверкой сигнала осциллятором. Вот что получилось:

Определение Тренда

Используйте скользящие средние (Moving Averages, MA):

• Долгосрочная MA (например, 200-периодная) помогает определить общий тренд. Если цена выше этой MA, тренд считается восходящим; если ниже - нисходящим.
• Короткосрочная MA (например, 50-периодная) используется для уточнения текущего направления тренда.

Проверка Сигнала Осциллятором

Используйте стохастический осциллятор. Он поможет определить моменты перекупленности или перепроданности на рынке, что может предвещать разворот тренда.

Торговые Сигналы

Торговля на Покупку (Long):

• Тренд восходящий: Цена выше долгосрочной MA и короткосрочной MA.
• Подтверждение сигнала: Стохастический осциллятор показывает перепроданность (значение ниже 20), а затем пересекает это значение вверх.

Торговля на Продажу (Short):

• Тренд нисходящий: Цена ниже долгосрочной MA и короткосрочной MA.
• Подтверждение сигнала: Стохастический осциллятор показывает перекупленность (значение выше 80), а затем пересекает это значение вниз.

Управление Рисками

• Стоп-лосс устанавливается на уровне, который минимизирует потенциальные убытки, например, за последним максимумом/минимумом.
• Тейк-профит может быть установлен на основе соотношения риск/прибыль, например, в 2:1 к вашему стоп-лоссу.

Дополнительные Рекомендации

• Проводите анализ на нескольких временных интервалах для получения более полной картины рынка.
• Всегда проверяйте экономический календарь на предмет важных новостей, которые могут повлиять на пару EUR/USD.
• Применяйте стратегию на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле.
• Учитывайте, что никакая стратегия не гарантирует успеха и всегда связана с риском.

Если вам нужно добавить в стратегию для трейдинга какой-то индикатор, нужно только написать соответствующую просьбу. Более того, если вы хотите проверить тактику в работе, то сделать это можно также с помощью ИИ. Просто попросите его написать код советника по указанным правилам на языке MQL и получите базовый код робота буквально за 3 минуты.

Код советника приведен в конце статьи.

Конечно, такой код является базовым и требует тщательной проверки и тестирования. Но это значительное подспорье для любого трейдера в быстрой проверке своих торговых идей на основе стандартных индикаторов терминала MetaTrader.

ИИ становится эффективным помощником для трейдинга на фондовом, валютном рынке, а также для операций с криптовалютами. Его возможности поражают уже сегодня, а потенциал развития фактически бесконечен. Любой спекулянт и инвестор может получить от Chat GPT конкретные советы по открытию сделок, быстро заполнить пробелы в знаниях и даже написать торгового робота для MetaTrader и других платформ. Попробовать их на практике можно уже сегодня, открыв счет у одного из лидеров в сфере брокерских услуг – компании FxPro.

//+------------------------------------------------------------------+

//| EURUSD_EA |

//+------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"

#property strict

// Входные параметры

input int fastMA_Period = 50; // Период быстрой скользящей средней

input int slowMA_Period = 200; // Период медленной скользящей средней

input double lotSize = 0.1; // Размер лота для торговли

input double stopLoss = 50; // Размер стоп-лосса в пипсах

input double takeProfit = 100; // Размер тейк-профита в пипсах

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

// Инициализация советника

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// Получение данных индикаторов

double fastMA = iMA(NULL, 0, fastMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

double slowMA = iMA(NULL, 0, slowMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

double stochK = iStochastic(NULL, 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, 0);

double stochD = iStochastic(NULL, 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, 0);

// Проверка условий для покупки

if(fastMA > slowMA && stochK > 20 && stochK < stochD)

{

// Открытие ордера на покупку

if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, Ask - stopLoss * Point, Ask + takeProfit * Point, "Buy Order", 0, clrBlue) > 0)

{

// Ордер успешно открыт

}

}

// Проверка условий для продажи

if(fastMA < slowMA && stochK < 80 && stochK > stochD)

{

// Открытие ордера на продажу

if(OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lotSize, Bid, 3, Bid + stopLoss * Point, Bid - takeProfit * Point, "Sell Order", 0, clrRed) > 0)

{

// Ордер успешно открыт

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+