Глоссарий трейдера

Исполнение VWAP

Взвешенная по объёму средняя цена (VWAP) – является средней ценой исполнения в текущей сделке, где целый ордер разбивается на части с различными объемами и ценами.

Этот метод исполнения позволяет трейдерам, торгующим крупными сделками получать сквозное исполнение по всем доступным уровням цена, пока не накопится нужный объём сделки, либо пока есть достаточная ликвидность.

Tier/Уровень Size/Размер Bid Price/Бид Offer Price/Аск
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

С учётом указанной выше таблицы, сделка на покупку размером в 3.5 млн. будет исполнена с использованием первых трех ценовых уровней (начиная с 1-го), следующим образом:

  • 500,000 по 1.3235
  • 1,000,000 по 1.3237
  • 2,000,000 по 1.32375
Trade Forex Like a Pro
Торговля CFD несет в себе высокие риски