Статьи FxPro FxPro SuperTrader

Революция в инвестициях

What is FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader – уникальная инвестиционная платформа, позволяющая выделять средства в стратегии профессиональных форекс-трейдеров. FxPro SuperTrader – это не платформа социальной торговли, где каждый может стать поставщиком сигналов, в отличие от зеркальной торговли, перед их запуском мы рассматриваем, анализируем и тестируем все стратегии. Те стратегии, которые не смогут продемонстрировать приемлемые показатели, немедленно подпадают под проверку на нарушения.

FxPro SuperTrader и доходность разных классов активов, янв. 2012 – дек. 2013

*FxPro SuperTrader Composite– это гипотетический портфель, состоящий из всех стратегий FxPro, доступных для инвесторов SuperTrader. Показатели стратегии взяты из бэк-тестов и отражают объём средств в определенный момент времени дня. Источники: FxPro, Bloomberg.

Как мы тестируем стратегии

Ниже вы можете видеть пример статистики, которую мы рассчитываем при тестировании стратегий и отбора тех, которые будут представлены в SuperTrader. Основываясь на данных бэк-теста и используя метод Монте-Карло, мы получили следующие результаты:

Пример стратегии:

  • Первоначальный депозит: $18,000.00
  • Начало: 03/01/2012
  • Окончание: 29/11/2013
  • Продолжительность: 99 Weeks

Статистика

  • Прибыль: (%): 127.50%
  • Прибыль: (USD): $22,950.31
  • Среднемесячн. доход: %: 5.54%
  • Макс. просадка: %: 11.00%
  • Макс. использ. плечо: 26.07
  • Средняя длина сделки: 4.29 Hour(s)
  • Прибыльность: 1.292
  • Сделок в месяц: 559.4
  • Месячн коэф. Шарпа (%): 0.377
  • Соотнош. Калмар: 0.715
  • Месячный Var (90%): -3.00%
  • Корреляция MAE: 0.57
  • Корреляция MFE: 0.70
  • Лучший прогноз (%): 50.79%
  • Худший прогноз (%): -16.62%**
  • 6-Месячный Var (90%): -7.53%
*Определения указанной статистики можно найти в приложении ***Показатель может быть уменьшен до значения, комфортного инвестору, благодаря настройке макс. уровня потерь по стратегии.

Помесячные показатели

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17%   71.71%
2012 4.71% -0.66% 9.33% 7.64% 5.47% -1.81% 23.15% 0.96% 5.08% -0.74% 0.93% 1.74% 47.93%

График 1: График доходности, %

Отображает динамику средств и баланса в процентах за период бэк-теста.

График 2: График абсолютной просадки, %

Отображает абсолютную просадку в процентах от первоначального баланса за период бэк-теста..

Инструменты по количеству сделок

Инструменты по проторгованному объёму

График 3: Сделки по инструменту

Инструменты по количеству сделок: на круговой диаграмме представлено количество ордеров, открытых по инструменту во время бэк-теста.

Инструменты по проторгованному объёму: на круговой диаграмме представлен общий объём ордеров, открытых по инструменту во время бэк-теста.

Количество и объём сделок (лоты): график показывает общее число позиций и суммарный объём лотов по инструменту, за время бэк-теста.

График 4: Стандартное отклонение

Стандартное отклонение (отклонение от средней) недельных доходностей за период бэк-теста.

График 5: Используемое плечо

Использование кредитного плеча за период бэк-теста.

График 6: Распределение сделок в пунктах

На облаке представлена распределение продолжительности сделок в днях и в пунктах.

График 7: Пример прогноза

Прогноз доходности с возможным распределением прибыли и убытков на основе моделирования исторических показателей.

FxPro SuperTrader и ручная торговля

Предельно простая настройка счёта и инвестирование на форекс, а отсутствие периодов блокировки позволяет полностью контролировать свой капитал.

Распределение и риск-менеджмент в FxPro SuperTrader

Для наших инвесторов в FxPro SuperTrader мы разработали ряд простых и эффективных инструментов управления рисками. Три основных параметра – коэффициент, максимальные потери и скользящий стоп по средствам – настраиваются отдельно для каждой скопированной стратегии.

Множитель позволяет инвесторам увеличивать степень риска и тем самым увеличивать потенциальный доход. Повышение коэффициента множителя увеличивает соответственно максимальную просадку по стратегии.

Максимальные потери – это объем средств, которые инвестор готов потерять по отдельно взятой стратегии.

Копируемая стратегия будет автоматически закрыта, когда убыток в процентах от уровня средств достигнет указанного клиентом значения.

Скользящий стоп – это инструмент автоматического блокирования прибыли по стратегии, если её доходность начала ухудшаться.

Приложение

Прибыль (%): 127.50%
Прибыль, полученная системой, в %, за период бэк-теста.
Прибыль (USD): $22,950.31
Прибыль, полученная системой, в USD, за период бэк-теста.
Среднемесячная прибыль %: 5.54%
Среднемесячная прибыль, полученная системой, в %, за период бэк-теста.
Максимальная просадка, %: 11.00%
Максимальная абсолютная просадка, в % (максимальное снижение с пика в процентах).
Максимальное используемое кредитное плечо: 26.07
Максимальный объём открытых позиций в USD, поделенный на средства портфеля в USD..
Средняя продолжительность сделки: 4.29 часа
Средняя продолжительность сделки в часах.
Прибыльность: 1.292
Соотношение между общей прибылью и убытком. Значения больше 1 означают, что прибыль превышает убытки.
Среднемесячное число сделок: 559.4
Среднее число сделок, открывавшихся за месяц, за время бэк-теста.
Месячный коэфф. Шарпа (%): 0.377
Соотношение среднемесячной прибыли и стандартного отклонения месячной доходности. Измеряет, насколько доходность компенсирует принятый риск. Чем выше, тем лучше.
Calmar Ratio: 0.715
Average monthly return for the duration of the back-test divided by the maximum drawdown. The higher the better.
Месячный Var(90%): -3.00%
Показывает 90% вероятность, что значение риска не превысит указанное значение за месяц.
Корреляция MAE: 0.57
MAE – это максимальное неблагоприятное движение (максимальное движение цены в неблагоприятном направлении). Коэффициент показывает корреляцию между полученным убытком в пунктах и максимальными потерями, наблюдаемыми при торговле. Значения, близкие к 0, показывают, что убыточные позиции удерживаются дольше, приводя к более значительным просадкам и риску.
Корреляция MFE: 0.70
MFE - это максимальное благоприятное движение (максимальное движение цены в благоприятном направлении). Коэффициент показывает корреляцию между полученной прибылью в пунктах и максимальным выигрышем, наблюдаемым при торговле. Чем ближе к 1, тем лучше и более прибыльной является фиксация прибыли в стратегии.
Лучший прогноз (%): 50.79%
Лучший прогноз прибыли (в %), на основе 6-месячной оценки методом Монте-Карло.
Худший прогноз (%): -16.62%
Худший прогноз прибыли (в %), на основе 6-месячной оценки методом Монте-Карло.
Прогноз 6-Месячного Var(90%) (%): -7.53%
Показывает 90% вероятность, что значение риска не превысит указанное значение к концу шестимесячного периода при прогнозе на основе метода Монте-Карло.