Статьи FxPro

FxPro SuperTrader

За-кулисами:-имитация-Монте-Карло

Метод Монте-Карло (ММК) – это метод компьютерного анализа, используемый нашей командой развития, чтобы установить, как конкретная стратегия будет себя показывать в контексте различных ситуаций.

  • Что это? Статистический метод, используемый для моделирования сложных систем (со сложным взаимодействием многих переменных) для просчёта различных сценариев развития. Используется профессионалами в различных областях, в том числе в финансах. Метод переводит неопределённость входных данных в выходные (результаты).
  • Происхождение. Создан двумя математиками фон Нейманом и Уламом. Метод был разработан после Второй Мировой Войны, чтобы имитировать поведение атомного оружия. Название получил в честь казино, где проигрался дядя Улама.
  • Принцип работы. Используются различные вводные данные для моделирования системы и прогнозирования вероятных исходов. Учитывая диапазон значений для каждой переменной, ММК будет случайно выбирать число в пределах каждого диапазона, записывая результат, и повторять этот процесс миллионы раз. Когда моделирование окончено, и есть существенный набор результатов, они используются для описания вероятности достижения различных результатов. Двух одинаковых итераций не может быть, однако все вместе они создают реалистичную картину.
  • Случайные значения генерируются с фиксированным распределением. Есть возможность окончить тест, когда распределение всех значений в списке параметров нормально. Результаты также надёжны, как и входные параметры.

Benefits of MCS

  • Вероятностные результаты. Показаны результаты и вероятность на основе диапазона входных параметров.
  • Графические результаты. Данные ММК отображаются в виде графиков и вероятности события.
  • Анализ чувствительности, чтобы понять, какие переменные имеют наибольшее влияние на результаты.
  • Анализ сценариев в сочетании с различными вводными для оценки результатов.
  • Корреляция анализа вводных. Чтобы понять взаимозависимость между входными данными.
  • Использование случайных чисел даёт дополнительное преимущество для того, чтобы избежать необъективного выравнивания значений, в случае если заранее известен благоприятный результат.

MCS applied to Forex (example and benefits)

  • Использование результатов бэк-тестов для получения информации в отношении того, насколько хороша или плоха торговая система.
  • Когда метод используется для имитации торговли, выбираются торговые данные (представляемые историческим списком торговых сделок), для формирования торговой последовательности. Произвольно выставляются и анализируются тысячи различных торговых последовательностей. Подсчитывается норма прибыли и убытков и каждому результату присваивается вероятность.
  • Последовательность сделок выстраивается методом случайной выборки с заменой или без неё.
  • Симулятор рисков. Полезен в оценке вероятной прибыли, убытков, рисков потери капитала и так далее.
  • Система стресс-тестов. Позволяет получить худший возможный итог/поведение системы, худшую последовательность убытков, максимальную просадку.