Статьи FxPro FxPro Quant

Осциллятор стохастик (Stochastic)

Обзор

Осциллятор Stochastic на общепринятом наблюдении о том, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи верхнего уровня ценового диапазона при восходящем тренде и вблизи нижнего уровня – при нисходящем тренде. Осциллятор сравнивает цену закрытия базового финансового инструмента относительно диапазона цен в определенный период времени.

Stochastic отображается в виде двух линий:

  • Основная линия - %K, это сглаженная версия %K-fast.
  • Вторая линия - %D, это сглаженная версия основной линии %K.

Это двойное сглаживание быстрой линии стохастика %K позволяет получить, так называемый, Медленный стохастик. Быстрая версия стохастика также применяется, но большинство трейдеров предпочитают использовать двойное сглаживание, так как, хотя сигналов и становится меньше, они получаются более надежными.

Из двух линий линия %K наиболее чувствительна, однако именно линия %D имеет наибольшее значение и подает большинство из сигналов. Линия %K измеряется в процентах (от 0% до 100%) по отношению цены закрытия и общего диапазона цен в определенный период.

Наиболее распространенная комбинация для этого осциллятора - (5/3/3), которая означает 5 периодов времени для расчета быстрой линии %K, использование трехдневной скользящей средней для расчета %K и сглаживания по трём периодам для расчета %D.

Построение

Формула для построения %K-fast:

где,

Close последнее закрытие

Lowt последний минимум

Hight последней максимум

Эта формула в действительности измеряет % расстояния, пройденного к закрытию относительно максимального/минимального экстремума, рассматриваемого периода.

Сглаживаем %K-fast при помощи трехдневной простой скользящей средней для получения %K:

Чтобы вы могли лучше понять расчет и построение Stochastic с периодом 5 дней, предлагаем вам ознакомиться с полным руководством по расчету в формате Excel.

Стохастический осциллятор (K%D)

Интерпретация и торговые сигналы

Stochastic может подавать достоверные сигналы, как на трендовых рынках, так и при боковом движении. Этот инструмент технического анализа гораздо лучше работает в условиях диапазона цен, когда сформировавшиеся развороты при перекупленности/перепроданности наиболее вероятно являются достоверными сигналами изменения направления.

Для интерпретации Стохастика используют пять принципов:

  • Вершины и основания
  • Дивергенции
  • Пересечения
  • Ложные всплески
  • Комбинация разных таймфреймов

Вершины и основания:

Когда индикатор достигает своих экстремумов – зоны перекупленности или перепроданности – обычно это означает возможность разворота тренда. Однако в случае со Стохастиком, ввиду его уникальной структуры, достижение крайних точек «0» или «100» процентов свидетельствует об очень сильном тренде, который, скорее всего, продолжится. Нужно помнить, что когда %K находится на уровне 100%, это означает, что цены достигли максимума своего диапазона в рассматриваемом периоде, и, таким образом, формируется сильный «бычий» сигнал.

Считается, что Стохастик находится в зоне перекупленности, когда достигает значений 80 и выше, и в зоне перепроданности, если ниже 20.

Хотя такие значения экстремумов предполагают, что рынок практически достиг своего предела, тренд еще может развиваться, поэтому не следует закрывать позицию на основе одного этого факта, если только не присутствует достоверная дивергенция, пересечение линий %K - %D или ложный всплеск, которые мы рассмотрим дальше.

Дивергенции: Важный сигнал, за которым следует наблюдать, это дивергенция между линией %D и ценой инструмента, когда линия %D находится в зоне перекупленности или перепроданности. «Медвежья» дивергенция возникает, когда линия %D находится выше 80 и образует два убывающих пика, тогда как цены продолжают расти. «Бычья» дивергенция появляется, когда линия %D располагается ниже 20 и формирует два повышающихся основания, тогда как цены продолжают падать.

Дивергенции Стохастика являются одними из важных сигналов, за которыми следует наблюдать, так как в большинстве случаев можно видеть только одну, в крайнем случае, две, дивергенции. То есть, при сравнении с RSI в данном случае дивергенции наблюдаются значительно реже.

Для получения достоверного сигнала на покупку/продажу все же лучше подождать пересечения линий %K - %D.

Пересечения: В большинстве случае наиболее чувствительная линия %K пересекает более медленную линию %D до того, как последняя изменит направление. По мнению разработчика индикатора Джорджа Лейна (George Lane), самый сильный стохастический сигнал возникает, когда линия %K пересекает линию %D справа, после того, как линия %D изменила направление.

Три подряд пересечения линий %K - %D справа приводили к снижениям цены.

Ложные всплески:

На рынке с восходящим трендом «медвежий» ложный всплеск возникает в зоне перекупленности, когда цена устанавливает минимум одновременно с линией %D, но в то время как обе пытаются подняться до следующего более высокого максимума, линии %D удается достичь лишь уровня ниже предшествующего максимума, а затем она падает ниже своего предыдущего минимума, при этом цена продолжает восходящий тренд. «Бычий» ложный всплеск образуется так же, как и «медвежий», только с перевернутым основанием и в зоне перепроданности.

Комбинация разных таймфреймов: Осциллятор можно использовать для одного графика с построением нескольких окон Стохастика с разными временными интервалами и параметрами сглаживания. Положительно то, что, так как каждая из них отражает различные циклические ритмы, такая комбинация будет отражать специфическую фигуру технического анализа, которую отдельный осциллятор мог бы не заметить. Другой плюс заключается в том, что осцилляторы с более продолжительным периодом полезны для определения направления рынка, тогда как осцилляторы с более коротким периодом могут помочь в выборе момента для открытия позиции. Ниже на примере мы рассмотрим применение этого принципа.

Помимо этого, осциллятор Stochastic может дать информацию о будущей динамике цены при помощи анализа линии тренда или фигур технического анализа, которая не видна на основном графике цен.

Пример

Сигнал открытия длинной позиции: Stochastic (5,3,3) < 20, явное пересечение линий %K и %D и положительная дивергенция с ценой базового инструмента, что также подтверждается стохастиком с более продолжительным периодом (10,10,5), у которого наблюдается положительная дивергенция с ценой базового актива. Длинные позиции открываются, когда есть подтверждение текущей ценой более высокого максимума цен.

Предупреждение об изменении тренда: Stochastic (5,3,3) > 80 и отрицательная дивергенция с ценой базового инструмента.

Сигнал закрытия длинной позиции При явной отрицательной дивергенции с ценой базового инструмента, короткие позиции открываются, когда линии %K - %D пересекаются, есть подтверждение текущей ценой более низкого минимума цен, а Stochastic (5,3,3) < 80. Линии осциллятора с более продолжительным периодом обеспечивают более позднее, но точное подтверждение разворота.

Советы и идеи

Все сигналы, полученные от осциллятора, всегда следует интерпретировать, зная направление основного тренда. Ралли в направлении преобладающего тренда всегда сильнее, тогда как коррекции обычно слабые или развиваются как консолидация.

В условиях волатильности рынка Stochastic часто достигает своих крайних значений «0» или «100» и не имеет ценности. Эту проблему можно устранить сглаживанием индикатора, за счет большего запаздывания. Нужно настроить осциллятор таким образом, чтобы исключить крайние значения, которые не позволяют интерпретировать сигналы, но при этом сохранить его чувствительность, насколько это возможно.

Плюсы/Минусы

При сильных трендовых рынках, когда Стохастик достигает экстремумов 0 или 100, линия %K обычно отходит от своей крайней точки на 20-25%, а затем вновь ненадолго возвращается к ней. Это может ввести в заблуждение, так как такая ситуация может рассматриваться как изменение тренда. Чтобы избежать путаницы, у трейдера должно быть четкое представление о направлении основного тренда, и он должен уметь анализировать график с помощью принципов, описанных выше, независимо от того, является ли это действительно изменением тренда или дальнейшим повышением/снижением.

Рекомендуемые комбинации для развития ТС

Индекс относительной силы RSI.

Уровни коррекции Фибоначчи.

Фигуры разворота графика как признак угасания.

Сигналы от пересечения скользящих средних/графика цен можно использовать для дополнительного подтверждения.

Анализ основного тренда позволяет отличить сильные сигналы пересечения от слабых сигналов.

Использование в программе FxPro Quant

Stochastic находится в группе Indicators в меню FxPro Quant. С FxPro Quant нам не приходится волноваться о вычислениях и определениях индикаторов. Нужно всего лишь перетянуть индикатор в окно главного меню и настроить параметры, которые мы хотим протестировать.

Параметры
Символ

Переменные: например, EURUSD, GBPYEN | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник.

Временной интервал

Переменные:1m,5m,15m,30m,1h | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник.

Период %K

Переменные: Число | По умолчанию: 5 периодов
Число периодов для формулы расчета, чтобы получить быструю линию %K (см. в приложении таблицу в Excel).

Период %D

Переменные: Число | По умолчанию: 3 периода
Число периодов для формулы расчета сглаживания, чтобы получить %D (см. в приложении таблицу в Excel).

Замедление

Переменные: Число | По умолчанию: 3 периода
Число периодов для сглаживания %K- fast, чтобы получить %K. Значение 1 рассматривается как быстрый стохастик, значение 3 – как медленный (см. в приложении таблицу в Excel).

Тип MA

Переменные: Simple (Простая), Exponential (Экспоненциальная), Smoothed (Сглаженная), Linear Weighted (Линейно-взвешенная) | По умолчанию: Simple
Метод для расчета скользящей средней, применяемой для сглаживания стохастических линий.

Поле цены

Переменные: Low/High (Минимум/Максимум), Close/Close (Закрытие/Закрытие) | По умолчанию: Low/High
Формула для расчета индикатора.

Low/High: 100 x (Последняя цена закрытия - Самый низкий минимум)/ (Самый высокий максимум-Самый низкий минимум)

Close/Close: 100 x (Последняя цена закрытия-Минимум закрытия)/ (Максимум закрытия-Минимум закрытия)

Итоговое значение

Переменные: Основная линия, Сигнальная линия | По умолчанию: Основная линия
Значение на выходе индикатора, применяемое в работе советника.

Смещение

Переменные: Число | По умолчанию: "0"
Количество периодов, на которые сдвигаются полосы индикатора

Помните, что Shift = 1 означает сдвиг полос на один период назад (в прошлое).

Литература:

Мартин Дж. Принг «О Моментуме»

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Перри Дж. Кауфман «Торговые системы и методы»