Статьи FxPro FxPro Quant

Индекс относительной силы (RSI)

Обзор

RSI , возможно, является одним из самых популярных осцилляторов среди трейдеров и технических аналитиков. Вероятно, это связано с тем, что он решает две наиболее важные проблемы в построении индикатора импульса, а именно:

  • Беспорядочные движения, происходящие в данный момент, вызванные внезапными изменениями в показателях основного инструмента в связи с резким ростом или снижением в недавнем прошлом (несколько периодов назад), даже если текущие цены показали незначительные изменения.
  • Необходимость иметь неизменный диапазон колебаний для сравнения и формирования эталонных значений.

RSI пытается решить обе проблемы, используя все доступные значения за период вместо первого и последнего, он более эффективно минимизирует искажения, а также использует постоянный вертикальный диапазон от 0 до 100.

Термин RSI - "Индекс относительной силы" считается неправильным, так как относительная сила обычно ссылается на сравнение между двумя разными инструментами, вызывая путаницу в отношении фактической цели индикаторов. Более подходящим названием было бы Индекс внутренней силы, поскольку индикатор на самом деле является сравнением инструмента в текущий момент и его исторических колебаний в цене на закрытии последнего торгового периода.

Построение

Расчёт производится по следующей формуле:

RSIt = 100 - (100/1 + RS) = 100 * (RS/1 + RS)

Где RS определяется средней величиной роста и снижения:

RS = (AU/AD)

AU = средний прирост за X дней

AD = средний спад за X дней

После первых расчётов, значения AU и AD далее используются без усреднений.

Полное руководство по расчету и построению индикатора RSI представлено в формате excel для лучшего понимания.

Relative Strength Index (RSI)

Интерпретация и торговые сигналы

RSI становится популярным осциллятором разворота тренда. Таким образом, используя его сигналы, пользователь продаёт, ещё на растущем рынке и в условиях перекупленностиперекупленности, а покупает, когда рынок еще падает, в условиях перепроданности. Эти установки работают лучше всего в диапазонной торговле, где перекупленность и перепроданность гораздо чаще являются сигналами изменения направления. RSI также более точен на дневных графиках, нежели на более коротких временных интервалах, например, часовых.

Существуют пять основных принципов интерпретации RSI

  • Вершины и основания
  • Ложные всплески
  • Дивергенции
  • Анализ трендов
  • Графические модели

Вершины и основания

Уайлдер считает, что индикатором вершины является пересечение сверху вниз индексом RSI отметки в 70 (состояние перекупленности), тогда как основание характеризуется пересечением RSI снизу вверх отметки в 30 (состояние перепроданности)

Центральная линия 50 также играет важную роль в интерпретации движения. Движение выше 50 рассматривается многими, как показатель того, что средний рост выше среднего спада, следовательно, отражает о бычьи настроения. С другой стороны, уровень ниже 50 говорит о медвежьих настроениях, так как средний спад превосходит средний рост.

Ложные всплески

Ложный всплеск у вершины, как показано в примере, происходит тогда, когда индикатор RSI в состоянии перекупленности находится ниже предыдущей вершины восходящего тренда, за чем следует прорыв вниз предшествующего минимума, что уводит RSI ниже 70.

То же самое в противоположной ситуации, ложный всплеск у основания возникает, когда провал RSI в области перепроданности находится выше минимумов в понижательном тренде, за чем следует прорыв вверх, предшествующего максимума, что уводит RSI выше 30.

Уайлдер описывает ложные всплески как «очень сильный индикатор разворота рынка».

Дивергенции

Дивергенции между RSI и линией цены торгового инструмента, особенно в двух крайних зонах, рассматривается Уайлдером как «единственная наиболее показательная характеристика RSI». Пример дивергенций на обоих концах смотрите ниже.

Анализ тренов

Как и с основным инструментом, наложение трендовых линий на RSI помогает увидеть тренд, даже если он не сильно заметен на основном графике цен, а также помогает определить дивергенции и ложные всплески.

Графические модели

RSI помогает выявить графические модели, которые порой не ясно формируются на основном графике, например разворотная фигура Голова и плечи на графике ниже.

Пример

Сигнал для открытия покупки: RSI14 < 50 и наличие явной бычьей дивергенции (и/или ложный всплеск) с графиком цены инструмента. Открывайте позицию, когда есть фактическое подтверждение от цены более высокого максимума и RSI14 > 30.

Предупреждение об изменении тренда: RSI14 > 70 говорит о перекупленности рынка.

Сигнал для закрытия покупки: наличие явной медвежьей дивергенции с графиком цен инструмента. Закрывайте позицию, когда есть фактическое подтверждение от цены более низкого минимума и ложного всплеска, ведущего RSI14 < 70 пунктов.

Подтверждение сигнала обеспечивается Экспоненциальной Скользящей Средней с меньшим периодом (здесь используется EMA на 9 перидов).

Советы и идеи

В то время как Уайлдер рекомендовал использование RSI с 14 периодами для дневных временных интервалов, в случае с внутридневной торговлей вам следует оптимизировать чувствительность системы. При уменьшении периода осциллятор становится более чувствительным и возрастает его амплитуда. Поэтому, если вы торгуете на основе более коротких интервалах, вы можете снизить временной период для того, чтобы сделать всплески осциллятора более заметными.

Если торговля с RSI слишком резко увеличивает количество сделок, то растут и торговые риски, следовательно, стоит рассмотреть увеличение уровней перекупленности/перепроданности с 70-30 до 80-20. Так сигналы проходят через более строгий фильтр. На сильных бычьих рынках рекомендуется увеличивать уровень перекупленности до 80, тогда как в условиях сильных медвежьих рынков уровень перепроданности стоит понижать до 20.

Пользователь может оптимизировать систему с помощью бэктестинга, сместив диапазоны перепроданности/перекупленности к недавнии фактическим вершинам и основаниям RSI.

Эта статья основана на оригинальной интерпретации RSI Уайлдера. Альтернативный подход, стоящий внимания, можно найти в работах Констанса Брауна в его книге «Технический анализ для профессионалов торговли», которая указана в источниках.

Плюсы/Минусы

RSI обычно формирует максимумы и минимумы до графика цен.

RSI обычно формирует графические модели, например, разворотную фигуру «Голову и плечи», хотя ее может быть не видно на графике цен.

RSI иногда показывает уровни поддержки и сопротивления более явно, чем график цен.

Может быть так, что показатели RSI останутся за пределами 70-30 перекупленности/перепроданности продолжительное время вместо немедленного сигнализирования о развороте. Поэтому следует быть внимательными при интерпретации RSI во время сильных трендовых рыночных условий.

RSI по своей природе указывает на разворот цен. Если рынок находится в диапазоне, открытие длинных позиций, когда индикатор уходит в область перепроданности (>30) и открытие коротких позиций, когда индикатор поднимается в область перекупленности (<70), может оказаться весьма прибыльным. Тем не менее, если рынок в тренде, цены могут продолжить двигаться в направлении тренда после непродолжительной коррекции, которая сформирует сигнал по RSI, в результате чего трейдер окажется против рынка.

Рекомендуемые комбинации для развития ТС

Пересечения краткосрочных скользящих средних.

Графические модели разворота, как признак истощения тренда.

Уровни поддержки/сопротивления, зоны откатов.

Использование пересечения цен и скользящих средних для подтверждения сигналов.

Базовый анализ трендов может помочь отличить сильные сигналы пересечений от слабых.

Стохастик K%D и MACD для подтверждения разворота.

Использование в FxPro Quant

RSI можно найти в группе Indicators в меню FxPro Quant. С FxPro Quant нам не приходится волноваться о вычислениях и определениях индикаторов. Нужно всего лишь перетянуть индикатор в окно главного меню и настроить параметры, которые мы хотим протестировать.

Параметры
Символ

Переменные: например, EurUsd, GbpYen | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник.

Временной интервал

Переменные:1m,5m,15m,30m,1h | По умолчанию: текущий
Если задано Current, будет использоваться период графика, к которому прикреплён советник.

Period

Переменные: число | По умолчанию: 14 периодов
Количество периодов, используемых в формуле для расчёта RSI (см. таблицу в Excel).

Применяется к цене

Переменные: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted price. | По умолчанию: Значение, используемое для расчёта индикатора.

Смещение

Переменные: число | По умолчанию: 0
Смещение на количество баров, откуда начинается расчёт индикатора.

image description
Литература:

Уэллс Уайлдер «Commodities magazine» за июнь 1978

Уэллс Уайлдер «Новые концепции технических торговых систем» 1978

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Стивен Б. Акелис «Технический анализ от А до Я»

Перри Дж. Кауфман «Торговые системы и методы»

Мартин Дж. Принг «О Моментуме»

Констанс Браун «Технический анализ для профессионалов торговли», 2-е издание