Статьи FxPro FxPro Quant

Parabolic SAR (Система свопов и разворотов)

Обзор

Parabolic SAR – это трендследящая система, отслеживающая в постоянном режиме движения цены. Это временной ряд стоп-уровней, показанных на графике в виде точек, расположенных выше или ниже каждой ценовой отметки. Точка, расположенная ниже цены, считается «бычьим» сигналом, тогда как точка, расположенная выше цены, считается индикатором нисходящего тренда. Когда цены начинают расти, точки располагаются ниже, а когда наблюдается тенденция понижения цен, система следует за ней, располагая точки выше. Цель системы, как и любых методов следования за трендом, состоит в точном определении момента времени, когда вероятность разворота тренда выше среднего.

Parabolic SAR, как следует из ее названия, создана для определения сигналов замедления тренда и разворота и она часто используется трейдерами в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа). Благодаря встроенному Фактору ускорения, в процессе своей работы система медленно набирает скорость, давая возможность тренду развиться, и когда через какой-то промежуток времени тренд становится более сильным, в зависимости от силы такой тенденции система ускоряется. Parabolic SAR разработана для постоянного отслеживания рынка, поскольку как только какая-либо позиция закрывается, она тоже разворачивается. Хотя Parabolic SAR используется как для открытия, так и для управления позициями, в основном она применяется для установки стоп-лоссов открытых позиций.

Индикатор SAR схож с линией тренда, которая следует за ценой базового финансового инструмента, но может иметь меньшее запаздывание, так как расстояние между точкой SAR и текущей ценой инструмента со временем сокращается благодаря Фактору ускорения. Когда Parabolic SAR начинает двигаться быстрее (приближаясь к ценам), а тренд разворачивается и пересекается с индикатором, это является сигналом замедления тренда и разворота.

Parabolic SAR отлично работает в условиях четко выраженного тренда на рынке, но постоянно выдаёт ложные сигналы при боковом движении и на рынках без трендов.

Построение

Расчет индикатора Parabolic SAR для текущего периода ведется по значениям предыдущих периодов при помощи формулы экспоненциального сглаживания на основе так называемых максимума и минимума Точек экстремума (Extreme Prices, EP) максимума/минимума (в зависимости от направления тренда вверх или вниз). В формуле применяется сглаживающая константа, называемая Фактором ускорения (AF). Ее цель – увеличить скорость индикатора, когда начинает ускоряться тренд, чтобы индикатор SAR не отставал и следовал за кривой цен.

SARt = SARt-1 + * [EPt-1 - SARt-1]

где: SARt - текущее значение Parabolic SAR

SARt-1 предыдущее значение Parabolic SAR, а

EPt-1 последняя точка экстремума, то есть самый высокий максимум текущего восходящего тренда или самый низкий минимум текущего нисходящего тренда.

AFt-1 Фактор ускорения. Начиная с отметки 0,02, AF увеличивается на 0,02 каждый раз, когда точка экстремума достигает нового максимума или минимума. При этом Фактор ускорения может достичь максимума 0,20 независимо от продолжительности развития тренда. Если смотреть на этот фактор, как на скользящую среднюю, то AF начинается с отметки 99 дней и постепенно ускоряется до максимума скользящей средней за 9 дней.

При расчете текущего значения Parabolic SAR учитываются два исключения:

  • При восходящем тренде, SAR не может быть выше минимумов двух предыдущих периодов. Если SAR превышает один из них, вместо него используется меньший из двух.
  • • При нисходящем тренде, SAR не может быть ниже максимумов двух предыдущих периодов. Если SAR ниже одного из них, вместо него используется больший из двух.

При расчете индикатора Parabolic SAR необходимо считать, что какая-то позиция уже открыта (длинная или короткая). Так как неизвестно, в какой позиции мы находимся в начале информационного потока, для рассматриваемого на этой странице примера в таблице Excel мы допускаем, что у нас длинная позиция, поэтому в первый день тренд является восходящим. Чтобы вы могли лучше понять расчет и построение Parabolic SAR, предлагаем вам ознакомиться с полным руководством по расчету в формате Excel.

При этом необходимо помнить, что, так как применение формулы зависит от того, является ли тренд для базового финансового инструмента восходящим или нисходящим, а также от наличия двух указанных выше исключений, при использовании индикатора SAR появляется довольно большое число условных утверждений. Несмотря на это, на примере использования индикатора протестируем чувствительность системы к различным Факторам ускорения.

Parabolic Stop & Reverse system (SAR)


Интерпретация и торговые сигналы

Несмотря на сложность расчетов Parabolic SAR, интерпретировать ее просто. Точки SAR следуют за ценами в качестве трейлинг стопа, постепенно приближаясь к кривой цен, пока тренд двигается в своем направлении.

Если при этом кривая цены пересекается с последовательностью точек индикатора SAR, система подает сигнал «замедления тренда и разворота», показывая, что, скорее всего, текущий тренд закончился и в обратном направлении начинается новый тренд. После этого сигнала точки SAR, которые до этого времени следовали вверх за трендом (например, ниже кривой цены при восходящем тренде или выше нее при нисходящем), перемещаются на другую сторону ценового графика, принимая в расчет Крайние ценовые точки (EP) за три предыдущих дня (самый высокий максимум при нисходящем тренде и самый низкий минимум при восходящем тренде).

Сигналы Parabolic SAR всегда должны подтверждаться другими индикаторами. Например, разворот индикатора и последующее расположение его значений выше цен является гораздо более убедительным, когда индикатор скользящей средней также подтверждает изменение тренда и когда преобладающий долгосрочный тренд снижается.

Пример

Применяя индикатор Среднего направления движения (ADX) для подтверждения существования тренда, мы можем тестировать Parabolic SAR, который подает сигналы входа и выхода из короткой позиции. Торговые сигналы SAR можно также подтвердить при помощи скользящей средней.

Условия наличия тренда: ADX>25 и его линии DI- > DI+ на рынке нисходящий тренд.

Сигнал открытия длинной позиции: Сигнал на покупку появляется, когда Parabolic SAR пересекает снизу вверх цену. Чтобы исключить ложные сигналы, используется фильтр двух дней.

Предупреждение об изменении тренда: скользящая средняя пересекает «медвежью» область за пару баров до появления сигнала на продажу.

Сигнал закрытия длинной позиции: Parabolic SAR опускается ниже цен два бара подряд. Сигнал также подтверждается скользящей средней, которая опускается ниже цены, подтверждая разворот тренда.

Советы и идеи

Игнорируйте сигналы Parabolic SAR в случае, когда рынок движется в боковике. Чтобы выяснить, действительно ли рынок находится в диапазоне, нужно проверить наличие многократных пересечений между ценой и скользящей средней на небольшом промежутке времени.

Если вы применяете Parabolic SAR для открытия и закрытия позиций, рекомендуется воздержаться от торговли в случае появления двух или более резких пилообразных движений подряд (ложные сигналы). Вероятнее всего, это свидетельствует о том, что тренд отсутствует или, что началась фаза консолидации. Торговлю следует возобновить только после выхода из зоны консолидации.

Плюсы/Минусы

Значение SAR отражает уровень стопа на сегодняшний день, а не для завтрашнего дня, то есть оно рассчитывается на данных прошедшего дня. Плюс в том, что уровень стопа может быть рассчитан до исполнения торгового ордера или даже до открытия рынка.

Большим плюсом индикатора Parabolic SAR является его простота. Его легко встроить в любую стратегию – вход/выход, предупреждение или стоп-лосс.

Серьезное преимущество Parabolic SAR заключается в том, что она уменьшает запаздывание, которое неизбежно существует в большинстве систем следования за трендом. Это становится возможным благодаря увеличению скорости системы в любой момент ускорения самого тренда, что позволяет эффективно и более успешно фиксировать прибыль по сравнению с другими индикаторами.

Как уже было сказано выше, Parabolic SAR очень хорошо работает на трендовых рынках, но она не способна подавать надежные сигналы при боковых движениях. Так как более двух третей времени рынки остаются бестрендовыми, Parabolic SAR следует использовать только в сочетании с другими индикаторами, способными определить рыночную конъюнктуру.

Система SAR принимает в расчет, что тренд меняется каждый раз во время достижения точки стопа. Тем не менее, даже на рынках с самым сильным трендом, ваши стопы могут быть сбиты несколько раз во время продолжения тренда. То есть, цены восстанавливаются, а затем продолжают двигаться в восходящем направлении, а вы остаетесь вне рынка. Улучшить систему можно при помощи изменения шага Ускорителя или его максимальной величины в зависимости от волатильности рынка, но эта проблема все же остается минусом Parabolic SAR.

Рекомендуемые комбинации для развития ТС

Используйте торговые сигналы, получаемые при помощи Parabolic SAR в комбинации с другими индикаторами, например, осциллятором Стохастик, скользящей средней и свечными фигурами.

Для определения движения тренда используйте индикатор среднего направленного движения (ADX).

Уровни поддержки/сопротивления, коррекции Фибоначчи.

Анализ основного тренда.

Использование в FxPro Quant

Parabolic SAR находится в группе Indicators в меню FxPro Quant. С FxPro Quant нам не приходится волноваться о вычислениях и определениях индикаторов. Нужно всего лишь перетянуть индикатор в окно главного меню и настроить параметры, которые мы хотим протестировать.

Параметры
Символ

Переменные: например, EurUsd, GbpYen | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник

Временной интервал

Переменные:1m,5m,15m,30m,1h | По умолчанию: текущий
Если задано Current, будет использоваться период графика, к которому прикреплён советник.

Шаг

Переменные: число | По умолчанию: 0.02
Значение Фактора ускорения увеличивается каждый раз, когда фиксируется новый экстремум EP, - параметр, используемый при расчете SAR (см. в приложении таблицу в Excel).

Максимум

Переменные: число | По умолчанию: 0.2
Максимальное значение, которое может принимать Фактор ускорения, используемое при расчете SAR (см. в приложении таблицу в Excel).

Смещение

Переменные: число | По умолчанию: “0”
Количество периодов, на которые сдвигаются полосы индикатора
Помните, что Shift = 1 означает сдвиг полос на один период назад (в прошлое).

Литература:

Уэллс Уайлдер «Новые концепции технических торговых систем» 1978

Перри Дж. Кауфман «Торговые системы и методы»

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»