Статьи FxPro FxPro Quant

Полосы Боллинджера (BB)

Обзор

Полосы Боллинджера состоят из двух границ торгового диапазона, расположенных в двух стандартных отклонениях выше и ниже простой скользящей средней графика основного инструмента. Стандартное отклонение от цен само по себе в последнее время используется, как простейший и наиболее распространенный способ измерения ценовой волатильности.

Использование двух стандартных отклонений гарантирует, что 95% колебаний цен окажутся внутри торгового диапазона таким образом, что визуально можно будет распознать крайние значения, выходящие за пределы. Для построения диапазонов, Джон Боллинджер использовал скользящие средние по умолчанию в диапазоне 20.

Полосы Боллинджера были созданы в попытке улучшить концепцию торговых диапазонных индикаторов фиксированной ширины, например, “Envelopes”. В отличие от торговых диапазонов с фиксированной шириной, полосы Боллинджера расширяются и сужаются на основе волатильности цен. Боллинджер выбрал стандартные отклонения, как меру измерения, так как в их расчетах используются квадраты средних значений, что делает систему более чуткой к краткосрочным изменениям цен.

Полосы Боллинджера не предназначены для получения торговых сигналов. Основная задача системы заключается в отражении того, насколько цены относительно высоки или низки, а затем трейдер может обратиться к другим индикаторам торговых сигналов.

Построение

The Полосы Боллинджера из трех элементов:

  • Верхняя линия (BU)
  • Средняя линия (SMA20)
  • Нижняя линия (BL)
Средняя линия = SMA20дней
Верхняя линия = BU = SMA20дней + (2 * S20дней)
Нижняя линия = BL = SMA20дней - (2 * S20дней)

Where SMA20дней is the 20-Day simple moving average of the underling instrument price and S20дней is the 20-Day standard deviation of the underling instrument price.

Полное руководство по расчету и построению Полос Боллинджера вы найдете в Excel-файле

Bollinger Bands (BB)


Интерпретация и торговые сигналы

Учитывая, что Полосы Боллинджера не были предназначены для получения торговых сигналов, лучший способ использовать их в торговой системе – это сочетать с другими индикаторами или графиками. В этом отношении они отлично сочетаются с RSI, так как это контртрендовый осциллятор и, следовательно, он направлен на определение возможных максимумов и минимумов.

Когда цены касаются верхних полос Боллинджера, и RSI ниже 70 и растет – это сигнал продолжения тренда. Если цены касаются верхней полосы, и RSI выше 70 или, возможно, еще выше (перекупленность), тренд может развернуться и пойти вниз (пример ниже).

Interpretation & Trade Signals

И наоборот, когда цена касается Полос Боллинджера, RSI выше 30 и падает, это говорит о том, что тренд должен сохраниться. Если цена касается минимальной Полосы, RSI ниже 30 и падает (в среде перепроданности), это говорит о том, что тренд может развернуться и пойти вверх.

Существуют простые способы интерпретации, которые сам Боллинджер считает, что трейдер должен иметь в виду, чтобы оптимально использовать Полосы Боллинджера:

  • A. Движение, начавшееся на одной полосе, как правило, проходит весь путь к другой полосе, устанавливая тем самым ориентировочные цели движения.
  • B. Когда волатильность снижается и диапазон сужается обычно это сигнал к будущему сильному движению на рынке, которое должно пройти в том или ином направлении.
  • C. Когда волатильность возрастает и полосы нехарактерно далеки друг от друга , это есть свидетельство формирования вершины / основания, т.е. признак того, что рынок зашел слишком далеко, и текущий тренд заканчивается.
  • D. Кода цены выходят за пределы полос, это подразумевает продолжение текущего тренда.
  • E. Основания и вершины, сформированные за пределами полос после неспособности достигнуть экстремумов дважды и вновь войти в полосы, являются признаком возможного разворота тренда.

Interpretation & Trade Signals

Пример

Example

Сигнал для открытия покупки: RSI14 < 50 и наблюдается явный ложный всплеск см. Анализ RSI). В то же время, график цены формирует основание за пределами полос и поднимается выше BL. Открывайте длинные позиции, когда цена вновь тестирует этот минимум и остается в пределах канала, не способная достичь более низкого минимума.

Предупреждение об изменении тренда: RSI14 > 70 и цена движется выше BU Возможно формирование вершины.

Сигнал закрытия покупки: RSI14 < 70 и наблюдается явный ложный провал. В тоже время ценовой график формирует пик за пределами полос и опускается ниже BU Закрывайте позицию, когда график цены не может превысить предыдущий пик и остается внутри канала.

Советы и идеи

Значение стандартного отклонения, используемое для построения Полос Боллинджера , может изменяться для подстройки чувствительности системы. Некоторые трейдеры увеличивают величину отклонения с 2 до 2.1 от скользящей средней, когда используют более длинные скользящие средние, например, пятидесятидневные. С другой стороны, технические аналитики могут снизить размер стандартного отклонения с 2 до 1.9 во время использования коротких скользящих средних, например, десятидневных.

В соответствии с рекомендациями Джона Боллинджера, скользящие средние с длительностью менее 10 периодов работают не так хорошо с его индикатором.

Две чрезвычайно важные меры измерения, полезные для разработки торговых систем через связывание цены и активности индикатора – это %b и BandWidth (ширина полосы). Оба индикатора были представлены самим Джоном Боллинджером и рассчитываются следующим образом:

%b = (Last - BL ) / (BU - BL)
BandWidth= (BU - BL) / (BСредняя)

При торговле с использованием Полос Боллинджера, обратите особое внимание на взрывы волатильности. Логика Полос Боллинджера требует «сжатия» для того, чтобы торговать на взрывах волатильности.

Во время торгов Полосы Боллинджера можно использовать как индикаторы перекупленности / перепроданности. Следует продавать/покупать при первом признаке слабости ралли, которые происходят гораздо выше/ниже верхней/нижней полосы.

Плюсы/Минусы

Наибольшая сила Полос Боллинджера заключаются в их конструкции, так как они измеряют волатильность двигающую рынок, вместо попыток понять движения путем введения внешнего источника.

Полосы Боллинджера динамически адаптируются по мере роста или спада волатильности, а не зависят от какого-либо вторичного источника информации.

Использование одной скользящей средней в различные интервалы времени создает временной лаг, вынуждая наши полосы реагировать с опозданием.

Кроме того, измерение стандартных отклонений одной скользящей средней, а также измерение волатильности рынка означает рост волатильности на быстром спаде/подъёме котировок. На индикаторе это будет отражено в отдалении одной полосы от другой. Тем не менее, даже если рыночная волатильность падает после этого, волатильность, представленная стандартными отклонениями, не будет падать так быстро, как ожидается, пока она полностью не выйдет из окна расчетов. Это усложняет своевременный показ сигнала, который зависит от пониженной волатильности. К тому же, если вскоре после этого случится некое новое высоковолатильное событие, это будет не просто понять из-за отражения более высокой волатильности в нашей системе.

Рекомендуемые комбинации для развития ТС

Индекс относительной силы - RSI

Модели разворота, как признаки истощения тренда

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD).

Стохастик K%D

В качестве подтверждения могут быть использованы пересечения цены и скользящих средних.

Анализ основного тренда может помочь отфильтровать некоторые сигналы пересечений.

Для выставления стоп-ордеров может быть использована Parabolic SAR.

Использование в FxPro Quant

Полосы Боллинджера можно найти в группе Indicators в меню FxPro Quant. С FxPro Quant нам не приходится волноваться о вычислениях и определениях индикаторов. Нужно всего лишь перетянуть индикатор в окно главного меню и настроить параметры, которые мы хотим протестировать.

Параметры
Символ

Переменные: например, EurUsd, GbpYen | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник.

Временной интервал

Переменные: 1m,5m,15m,30m,1h | По умолчанию: текущий
Если задано Current, будет использоваться период графика, к которому прикреплён советник.

Период

Переменные: число | По умолчанию: 20 периодов
Количество периодов, используемых в формуле для расчёта Полос Боллинджера (см. таблицу в Excel).

Отклонения

Переменные: число | По умолчанию: 2
Количество стандартных отклонений, на сколько сдвигаются полосы.

Use in Strategy Tune
Сдвиг Полос

Переменные: число | По умолчанию: “0”
Сдвиг индикатора относительно графика цены.
Помните, что Bands Shift=1 означает сдвиг полос на один период вперед (в будущее).

Применяется к цене

Переменные: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted price. | По умолчанию: Close Price
Значение, используемое для расчёта индикатора.

Итоговое значение

Переменные: Верхняя линия, Нижняя линия. | По умолчанию: Верхняя линия
Значение на выходе индикатора, применяемое в работе советника.

Смещение

Переменные: число | По умолчанию: “0”
Количество периодов, на которые сдвигаются полосы индикатора
Помните, что Shift = 1 означает сдвиг полос на один период назад (в прошлое).

Литература:

Джон Боллинджер «Боллинджер о полосах Боллинджера», 2002

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Стивен Б. Акелис «Технический анализ от А до Я»

Роберт Д. Эдвардс и Джон Мэджи «Технический анализ трендов на фондовом рынке»