Статьи FxPro

FxPro Quant

Индекс среднего направления движения (ADX)

Обзор

Система направленного движения состоит из трех отдельных индикаторов:

  • Индикатор роста (DI+)
  • Индикатор спада (DI-)
  • Индекс среднего направления движения (ADX)

Уайлдер разработал ADX с прицелом на торговлю сырьём и валютой, рассматривая дневные графики цен, хотя в данный момент осциллятор используется для всех типов инструментов и на различных временных интервалах.

Система направления движения предназначена, прежде всего, определить то, по каким торговым инструментам идёт тренд и в каком направлении.

Индекс среднего направления движения (ADX) оценивает силу тренда независимо от его направления, тогда как два индикатора направления "DI+" и "DI-" - пытаются определить его. Использованные вместе, они формируют собой мощную торговую систему, которая может помочь определить силу и направление тренда.

Построение

Уайлдер определяет направление движения, сравнивая разницу между двумя последовательными максимумами и разницей между минимумами за тот же период.

Где DM+ = Максимум(t) - Максимум (t-1) и DM- = Минимум(t) - Минимум(t-1)

Если цена выросла, тогда “DM+” берется как разница между текущим максимумом и прошлым максимумом. Тем же способом, если цена упала, расстояние между текущим минимумом и прошлым минимумом берется как “DM-”.

Индекс направления движения “DI+” / “DI-” рассчитывается в процентах от истинного диапазона, который является диапазоном максимумов/минимумов, разделенных на ценовой диапазон за последний период и уровень закрытия прошлого периода, сглаженный на указанное число периодов.

Где,

Истинный диапазон (TRt) – это диапазон за данный период. Это мера измерения волатильности, и она равна самому большому из трех показателей, перечисленных ниже:

Максимумt - Минимумt или Максимумt - Минимумt-1или Закрытиеt - Минимумt

Помните, что “DI+” и “DI-” это положительные данные.

Индекс роста (“DI+”) и индекс спада (“DI-”) - это положительные данные, которые используются для подсчета ADX и индекса среднего направления движения, который отображает силу тренда.

Индекс направления движения:

Индекс среднего направления движения ADX затем рассчитывается, как более сглаженная версия DX за заданный отрезок времени.

Полное руководство по расчету и созданию всех систем индикаторов ADX для лучшего понимания представлено в формате эксель.

Average Directional Movement Index (ADX)

Интерпретация и торговые сигналы

ADX

Если рынок находится в тренде - в любом направлении - линия ADX должна расти.

ADX ниже 20 говорит о том, что нет у нас нет тренда или текущий тренд слаб.

В этом случае торговые стратегии использовать не следует.

ADX между 25 и 40 пунктов говорит о трендовом рынке, таким образом, следует использовать трендследящие стратегии (например, скользящие средние, параболическую SAR).

Значения ADX выше 40-50 пунктов, сигнализируют о перекупленности/перепроданности рынка, и вам следует быть готовым к фиксации прибыли. Внезапное падение показателя в сопровождении с индексами направления и подтвержденное другими паттернами может сигнализировать о внезапном развороте тренда.

В периоды длительной консолидации ADX будет стремиться к минимуму. Движение ниже 10 пунктов может служить предупреждением о существенном рыночном движении в ту или иную сторону.

Если вы видите, что ADX растет, не используйте осцилляторы. Используйте ADX, как фильтр перед применением осцилляторов или индикаторов тренда.

Как говорилось ранее, ADX не передает никакой информации о направлении тренда. Направление движение определяется DI+ и DI-.

Индексы направления движения

В самом простом случае сигналы на покупку и продажу могут генерироваться на основе пересечений линий DI+/DI-.

Когда восходящий тренд меняется на нисходящий, DI- пересекает снизу вверх DI+, и когда нисходящий тренд меняется на восходящий, DI+ пересекает снизу вверх DI-.

Чем дальше они друг от друга, тем сильнее тренд. Чем ближе они, тем слабее тренд.

Желательно игнорировать любые пересечения DI+/DI-, когда ADX ниже 20 пунктов, так как тренд слабый и ненадежный.

Торговые сигналы системы ADX

ADX говорит о наличии тренда, сигнал на покупку происходит, когда DI+ пересекает снизу вверх DI-, а на продажу - когда DI- пересекает снизу вверх DI+.

Открытие сделки: Открывайтесь на пробитии максимума, когда есть сигнал о на покупку, или минимума, когда есть сигнал на продажу.

Политика стоп-лосс: Уайлдер располагает изначальные стопы на минимумах дня при покупке или на максимумах дня при продаже.

Поместите стопы ниже минимума бара совершения сделки (выше максимумов бара в момент открытия для коротких позиций), или альтернативно используйте Parabolic SAR, или пересечения цен и скользящих средних для определения уровня стопов.

Если вскоре появится противоположный торговый сигнал, исходный сигнал стоит проигнорировать, а позицию - захеджировать.

Не принимайте торговых решений на основе какого-либо одного индикатора.

Пример

Сигнал на открытие покупки: DI+>DI- и ADX отталкивается от дна и растет. Подтверждение тренда при ADX>20

Предупреждение об изменении тренда: ADX>40 и показывает определенные признаки разворота

Сигнал на закрытие покупки: DI->DI+ и ADX<40 и падает

Советы и идеи

Тогда как Уайлдер предлагает использовать 14 периодов для ADX для дневных графиков, в случае торговли внутри дня, вы могли бы рассматривать изменение этой настройки по умолчанию для того, чтобы увеличить/снизить чувствительность системы. Другими словами, вы можете оптимизировать систему через тестирование на исторических данных.

Хотя ADX можно разместить выше, ниже или прямо на основной график цен, не рекомендуется накладывать его на основной график цены, так как в его построении участвуют сразу три линии.

Чтобы лучше идентифицировать сигналы ADX, можно добавить горизонтальные линии. Пример, представленный здесь, показывает, что уровни на 20-25 и 40-50 пунктов весьма важны.

Плюсы/Минусы

Уровни поддержки/сопротивления, модели продолжения и разворота, зоны поддержки.

Для установки скользящего стоп-лосса можно использовать Parabolic SAR.

Пересечения DI+ и DI- довольно часты, и есть необходимость фильтровать эти сигналы дополнительным анализом. Установка необходимых фильтров ADX исключает некоторые сигналы, однако так как это опаздывающий индикатор, иногда отфильтровываются также и действующие сигналы.

Не очень помогает в периоды боковика на рынке, когда цены меняются в узких пределах или во время продолжительных периодов консолидации. Тогда ADX представляет низкую ценность.

Рекомендуемые комбинации для развития ТС

DI+/ DI- и ADX обеспечивает быстрый и надежный способ узнать, находится ли рынок в тренде, что чрезвычайно важно для определения того, какой торговый подход окажется наиболее эффективным.

Трейдер может сохранять позиции по тренду дольше, следуя линии ADX, так как она фильтрует массу ложны сигналов, часто возникающих на начале движения, в отличие от быстрого реагирующих осцилляторов.

Пересечение цены и скользящих средних также может помочь в подтверждении сигналов.

Базовый анализ тренда и обратные паттерны могут помочь отличить сильные сигналы пересечений от слабых.

Использование в FxPro Quant

ADX можно найти в группе Indicators в меню FxPro Quant. С FxPro Quant нам не приходится волноваться о вычислениях и определениях индикаторов. Нужно всего лишь перетянуть индикатор в окно главного меню и настроить параметры, которые мы хотим протестировать.

Параметры
Символ

Переменные: например, EURUSD, GBPYEN | По умолчанию: текущий
Если значение не задать, будет использоваться символ графика, к которому прикреплён советник.

Временной интервал

Переменные:1m,5m,15m,30m,1h | По умолчанию: текущий
Если задано Current, будет использоваться период графика, к которому прикреплён советник.

Период

Переменные: число | По умолчанию: 14 периодов
Количество периодов, используемых для расчета в формуле, применяемой к сглаживанию TR, DM+, DM-, и ADX (см. таблицу в Excel).

Применяется к цене

Переменные: Close, Open, High Low, Median, Typical price. | По умолчанию: Close Price
Значение, используемое для расчёта индикатора.

Итоговое значение

Переменные: Main Line ADX, DM+, DM- | По умолчанию: Main Line
Значение на выходе индикатора, применяемое в работе советника.

Смещение

Переменные: число | По умолчанию: "0"
Смещение на количество баров, откуда начинается расчёт индикатора.

Литература:

Уэллс Уайлдер «Новые концепции технических торговых систем» 1978

Стивен Б. Акелис «Технический анализ от А до Я»